Паттерны Ларри Вильямса

Ларри Вильямс – один из самых известных биржевых деятелей прошлого столетия, который и по сей день имеет большой вес в аналитической среде, его мнение считают важным. Но основная заслуга Вильямса состоит в том, что он разработал довольно интересные и эффективные торговые методики, которые применяются уже много лет и стали классикой анализа. Наиболее популярны так называемые паттерны Ларри Вильямса. Это довольно простые свечные комбинации, которые, тем не менее, прекрасно показали себя на протяжении многих лет. Основная идея Ларри заключается в том, чтобы правильно интерпретировать определённые рыночные состояния и принимать верные решения о торговле, ведь направлений у нас всего 2, а сколько ошибок делают новички!

Локальные минимумы и максимумы

Это не совсем то, что представляют многие, но, тем не менее, очень удобный способ определения локальных разворотов. Как известно, тренды можно выделить на любом тайм фрейме, при этом они редко строятся в виде моноволны. Обычно это движение в главном направлении и периодические коррекции. Соответственно, для поиска этих коррекций и предполагается использовать эти паттерны, которые предложил Вильямс. На практике это выглядит просто:

1. Локальный максимум состоит из трёх свечей. Центральная показывает самую высокую точку из этих трёх.
2. Локальный минимум состоит также из трёх свечей, только теперь центральная свеча показывает самую низкую котировку.

Пример того, как мы определяем локальные минимумы и максимумы. Центральная свеча даёт нам экстремум, который и является разворотной ценовой отметкой

Обычно в паттернах Ларри Вильямса рассматриваются такие комбинации, в которых последняя, третья свеча закрывается уверенно против основного тренда, то есть у неё нет длинной тени и тело при этом относительно крупное. Может образовывать какую-либо из известных свечных комбинаций. В торговом терминале Метатрейдер 4 уже по умолчанию доступен подобный вариант обозначения локальных экстремумов, единственное отличие от классического метода заключается в том, что для отображения берётся всё тот же локальный экстремум из 5 свечей. Это также можно назвать удобным способом определения поддержек и сопротивлений, которые далее по мере развития тренда цене предстоит преодолеть. В общем, самый простой из паттернов Ларри.

Паттерн Ударный день

Вильямс подмечал интересные закономерности и впоследствии применял их в торговле. Одной из таких интересных особенностей является специфического вида свеча, которая периодически образуется на графиках. Происходит следующее:

1. Цена двигается в рамках тренда. Это движение может быть, как непрерывным с постоянным закрытие свечей по основному направлению, а может сопровождаться коррекциями.
2. В некоторый момент происходит значительное ускорение – образуется паттерн Ударный день. Такая свеча сильно превосходит предыдущие по размеру, обычно в разы.

Образование ударного дня ещё ни о чём не говорит. Основная часть модели – следующая за ним свеча. Здесь мы видим два разных варианта, по первом торгуем, по второму нет

Формируется этот ударный день по одной простой причине – равномерное движение привлекает всё больше желающих войти по тренду. Происходит небольшое ускорение, которое провоцирует всё большее количество трейдеров и начинается массовая скупка или распродажа. Ларри заметил, что после этого обычно происходит разворот и далее следует небольшая коррекция к такой свече. Далее, обычно тренд возобновляется и именно этот факт предполагается использовать – заходить на пробой образовавшегося экстремума. То есть всё это рассматривается просто как остановка, после которой движение обязательно продолжится. Критерием отмены можно считать продолжительное время или слишком глубокий откат после такого паттерна. Например, можно ориентироваться на следующее:

1. Коррекция занимает более 3 дней. Если в течение трёх дней не обновили экстремум, то модель нарушается.
2. Размер коррекции. Обычно она не более 38,2% от этого Ударного дня, более глубокие коррекции Вильямс рассматривает также как вероятную отмену сценария развития тренда.

Внутренний день

Этот паттерн Ларри Вильямс выявил также в контексте продолжения тренда. Есть подобная свечная модель, которая называется внутренним баром, но она предполагает торговлю в направлении, противоположном тому, чтобы на рынке до её появления, то есть относится к разворотным. Вильямс же рассматривает её как вариант продолжения тренда, то есть он предлагает торговать отложенным ордером на пробой экстремума, образованного внутренним днём. Сама комбинация свечей выглядит так:

1. Есть тренд, который заканчивается свечой в основном направлении.
2. После неё формируется свеча в обратном направлении.

Внутренний день как один из паттернов Ларри Вильямса. Пробой минимума и продаже, дальше тренд получает развитие

Вторая свеча по размер меньше первой, при этом её минимум находится выше минимума первой свечи, а максимум ниже максимума первой. По сути диапазон этой второй свечи находится внутри диапазона первой. Название же было потому, что Ларри предполагал торговлю на периоде Д1 и выше, на меньших тайм фреймах такая модель работает не очень хорошо и может произойти как разворот, так и продолжение тренда. причём в первом случае вполне возможно, что зацепит обложенный ордер на пробой и далее у трейдера будет стоп.

Внешний день

По аналогии с предыдущим паттерном, здесь также у нас есть две свечи. Но только теперь это будет обратная ситуация – внешней будет вторая свеча, а первая будет находиться внутри диапазона. Такая модель является разворотной и достаточно сильной, нередко с неё начинается новый тренд. Вильямс предлагает использовать этот паттерн достаточно просто:

1. В случае образования внешнего дня как поглощение мы можем торговать по классической свечной модели.
2. Если же внешний день получился без поглощения, то в этом случае можно использовать отложенный ордер так же, как и в случае с внутренним днём.

Внешний день на дневном графике. Появление модели не дало разворота и тренд продолжился, вход по алгоритму Ларри Вильямса даёт прибыль

Ларри обозначает, что пробой трендового экстремума на внешнем дне даёт также сигнал дальнейшего движения по тренду, это действительно хороший сигнал на крупных тайм фреймах. А вот на небольших периодах такая ситуация может оказаться обратной, отложенный ордер срабатывает и далее начинается разворот.

Нельзя сказать, что Вильямс придумал что-то новое или уникальное. Это обычные рыночные закономерности, просто он уточнил и добавил свой опыт в эти паттерны, которые удобно использовать в сочетании с различными поддержками, сопротивлениями, локальными экстремумами. Также у него есть некоторое количество паттернов, которые основаны на гэпах, но в рамках рынка форекс это применять не получится, разве что на недельных графиках. Объясняется это просто – работа на валютном рынке идёт круглосуточно и в связи с этим разрывы цены могут образоваться исключительно на выходных. Соответственно, периодом для образования этих паттернов будет недельный. Среди трейдеров мало кто готов ждать так долго, да и сами разрывы в последнее время образуются совсем не часто, рынок становится всё более спокойным.