Волны Вульфа

Волны Вульфа – очень простой и удобный паттерн, который часто встречается на графике, имеет хорошую статистику отработки и не требует никаких специальных знаний. Сама модель вполне логична и построена на принципах, которые взяты из графического анализа, но вместе с этим сами волны образуют базовую коррекционную связку из теории Эллиотта. Всё это даёт дополнительную надёжность, но не требует каких-либо знаний в этой теории, а также может применяться в торговле валютными парами Forex, акциями, фондовыми индексами. В принципе, само понятие волны в контексте этого паттерна просто обозначает колебание цены, которое развивается в одном направлении.

Особая комбинация волн позволяет спрогнозировать движение в дальнейшем

Построение паттерна

Модель нельзя назвать разворотной или продолжающей тренд – она просто представляет собой комбинацию движений, которые дают нам сигнал об ещё одном, главном движении. Теперь разберём волны Вульфа, как строить и размечать колебания. Для этого нам нужна последовательность движений, описываемая следующим образом (рассмотрим на примере разворота медвежьего тренда):

Комбинация волн, цифрами обозначены ключевые точки

1. Имеется медвежий тренд. Как он развивается не, так и важно, главное, чтобы было видно направленное движение. В какой-то момент цена разворачивается и начинается рост. Именно эта коррекция и даст начало формированию волны Вульфа. Там, где заканчивается коррекция, ставим цифру 1, это первая ключевая точка нашей комбинации.
2. После того, как коррекция закончилась, и цена снова возобновила снижение, ожидаем новый минимум на графике. Цена обычно проходит не очень большое расстояние, важно, чтобы движение было видно, то есть это должна быть именно волна, а не наклонная консолидация. После того, как минимум обновлён, цена разворачивается вверх. Этот момент обозначает окончание цикла снижения и после него начинается коррекция вверх уже большего масштаба. На этом развороте ставим цифру 2, это вторая ключевая точка.
3. Цена уверенно движется вверх также в виде единой волны и перебивает максимум предыдущей коррекции, то есть находится выше точки 1. Это важное условие, иначе формирующаяся комбинация – не паттерн волны Вульфа, а что-то другое, что, в общем-то, не исключает отработки в том же направлении. Но в контексте торговли по рассматриваемому шаблону это не подходит.
4. После первой коррекционной волны, образовавшей точку 3, начинается снижение, которое не должно обновить минимум, то есть точку 2. Вместе с этим, вторая коррекционная волна должна опуститься ниже точки 1, то есть закончиться между 1 и 2 по ценовому уровню. В этот момент может показаться, что формируется паттерн Голова и плечи, есть общие черты, но вся суть заключается в расположении точек, а, как мы знаем, Голова и плечи хорошо работают только тогда, когда линия шеи не имеет наклона или же он направлен по тренду. Окончание этой волны обозначаем цифрой 4, это предпоследняя волна в комбинации, которую мы просто смотрим.
5. Завершает формирование заходной модели последняя волна в рамках более крупной коррекции. После того, как цена развернулась в точке 4, начинается последнее движение вверх, которое должно закончиться выше точки 3. Оно часто бывает достаточно резким, что создаёт иллюзию возможности разворота тренда в большем масштабе, но затем происходит смена направления и цена устремляется вниз. Вот этот разворот и будет обозначен точкой 5.

Та же комбинация, только теперь после бычьего тренда. Все построения проводятся по тем же правилам, только наоборот

Комбинация совсем не сложная, для окончания бычьего тренда всё строится также, просто с отражением по горизонтали. Как правило, хорошо отрабатывают те модели, которые наиболее близки к идеальной форме, то есть все движения представляют собой динамичные волны без откатов в своём составе, желательно, чтобы присутствовала равномерность скорости между всеми волнами. То есть, если одна формируется за 15 свечей, а вторая всего за 3, то это не очень хорошо. Перед тем, как переходить к торговле, стоит посмотреть графики на истории и оценить случаи, когда всё вроде бы укладывалось в описанный сценарий, но отработки не произошло – тогда станет понятно, на какие нюансы следует обращать внимание. В целом же, волны Вульфа можно назвать очень эффективным инструментом для анализа графика, при чём на практически любом тайм фрейме. Это не значит, что можно переходить на минутки и торговать на них, но, допустим, тот же М15 вполне подойдёт. И это выгодно отличает волны Вульфа от множества других моделей, которые торгуются только на четырёхчасовом периоде или даже выше.

Образование Sweet Zone

Отличительной чертой волн Вульфа является то, что и точка входа, и точка выхода из позиции не фиксированные по цене. Они определяются линиями, касание которых и будет сигналом. С одной стороны, это мешает работать отложенными ордерами. С другой стороны, зачастую прибыль получается очень большой, ведь цене нужно как бы “догнать” уходящую линию. В принципе, тут мог бы помочь советник, их написано очень много для торговли на форекс. Но многие им не доверяют, да и к тому же ситуация может измениться, и трейдер просто руками закрыл бы сделку, а робот будет работать по алгоритму. В общем, торговля по этому паттерну требует внимания и времени. Для начала рассмотрим алгоритм входа, то есть область, где появится точка 5:

1. Через точку 1 и точку 3 проводим прямую линию. Для этого можно воспользоваться присутствующим практически во всех терминалах инструментом под названием “трендовая линия”. Она начнётся из точки 1 и далее просто натягиваем её до точки 3. Если рассматривать с точки зрения Прайс Экшен, то эта линия будет наклонным сопротивлением, и мы будет торговать в расчёте на отбой. Цена не всегда отбивается именно от самой линии, поэтому далее мы делаем ещё одно построение.

Построение первой линии для определения свит-зоны. Можно использовать инструмент “Трендовая линия”.

2. Проводим также имеющийся в каждом терминале канал, который будет проходить через точки 2, 3 и 4. Это очень распространённая ситуация, когда коррекция образует зигзаг в рамках канала, то есть обоснованность такого алгоритма поиска точки входа подтверждается и волновым анализом (в этом случае ещё можно добавить, что первая и третья коррекционные волны часто равны между собой по размеру). Одна линия канала основная – через точки 2 и 4, а параллельная идёт через точку 3.

Строим вторую линию посредством канала через точки 2,3 и 4

Если у нас всё сделано правильно, то линия, проведённая в рамках первого построения и ещё одна линия канала должны пересечься. Так и образуется свит-зона, в которой цена должна развернуться. Где это произойдёт, заранее неизвестно, бывают случаи, когда очень продолжительное время находится в ней, и размер пятой волны становится довольно большой по сравнению с остальными. В связи с этим следует обращать внимание на такие моменты, они помогут заранее распознать не очень хорошо формирующиеся волны Вульфа:

1. Линии, образующие свит-зону не должны слишком сильно расходиться. В этом случае мы получим очень размытый ориентир и будет совершенно не понятно, где фиксировать убыток в случае необходимости. К тому же, такие комбинации обычно плохо отрабатывают.

2. Линии не должны образовывать слишком маленький угол, то есть не идти почти параллельно. Это не так критично, как слишком большой угол, но, тем не менее, стоит быть внимательным при работе с такого рода комбинациями, паттерн волна Вульфа в этом случае может не отработать. Теоретически совпадение и канала, и линии сопротивления (или поддержки в обратном случае) должно указывать на высокую вероятность отбоя, однако, на практике получается, что это не совсем так. К тому же это ещё зависит от инструмента – волатильные валютные пары могут легко проскакивать такие сдвоенные уровни, а потом резко разворачиваться и двигаться обратно. То есть и цена идёт как надо, и в то же время модель уже не рабочая.

Итоговый вид свит-зоны с нормальным углом между образующими её линиями

Торговля по Вульфу

После того, как у нас образовалась свит-зона, начинаем искать точку входа. Мы не знаем, где будет разворот, более того, цена иногда довольно долго пребывает в этой области. Соответственно, ориентироваться стоит на такие варианты:

1. Входить в рынок только тогда, когда цена касается внешней стороны свит-зоны, то есть линии канала. Это максимально консервативный вариант, который предполагает завершение коррекции в виде зигзага и начало нового трендового движения. Но цена далеко не всегда доходит до этой линии, так что некоторые потенциально хорошие Вульфы будут пропущены.

Пример волны Вульфа после бычьего тренда и разворота вниз

2. Входить в рынок несколькими ордерами, начиная примерно с середины диапазона Sweet Zone. В этом случае может получиться так, что трейдер какое-то время посидит в минусе, но зато по мере движения цены ко второй стороне свит-зоны у него будет возможность открывать позиции по более выгодной цене. Правда, это актуально только в том случае. если цена развернётся и паттерн отработает. Однозначно, входить раньше не стоит, так что этот метод можно назвать наиболее сбалансированным с точки зрения рисков и торговых возможностей.

3. Для более продвинутых трейдеров можно предложить поиск разворотных моделей, то есть сигнала, который позволит войти в рынок максимально хорошо. Для этого придётся переходить на малые периоды и искать такие сигналы, пока цена находится в свит-зоне. Это сложно, требует много времени, но вместе с этим и уменьшает стоп, а также увеличивает возможный тейк. То есть свит-зона Вульфа рассматривается как область, где с высокой вероятностью будет разворот, а, соответственно, и вероятность образования разворотного паттерна на младших периодах резко возрастает. В общем, на любителя.

Пример торговли по волнам Вульфа. Цена прошла даже дальше предполагаемого тейка

Стоп приказ всегда должен находиться за пределами свит-зоны. Та самая неопределённость по точке входа также влияет на стоп. Когда есть фиксированное значение, всегда проще, но волны Вульфа не дают такой возможности. Поэтому рассматриваем опять же один из следующих вариантов:

1. Ставим стоп на фиксированном уровне. То есть мы заранее планируем, где будем закрывать ордер. Это разумно с точки зрения эмоциональной нагрузки на трейдера – цена может долго и не спеша ползти внутри свит-зоны без признаков разворота, в этом случае убыток может стать очень большим.
2. Двигаем стоп так, чтобы он постоянно находился на некотором расстоянии от внешней линии свит-зоны, то есть от канала. В этом случае убыток будет фиксироваться только тогда, когда паттерн формально сломается. Расстояние мы берём для того, чтобы в случае краткосрочного прокола границы зоны волны Вульфа не получить стоп. Например, там образоваться Пин бар – будет один из самых обидных убытков.

Тейк профит мы определяем построением, и он также не фиксированный. Для того, чтобы получить ориентир, нам нужно провести линию (по типу того, как мы делали это для получения одной из сторон свит-зоны) из точки 1 через точку 4. Так и получается, что чем дольше паттерн формируется, тем крупнее будет прибыль. Вообще, обычно тейк в 2-4 раза превышает возможный стоп, это показывает высокий потенциал работы по Вульфу.