Фигура Двойная вершина/дно

На графике можно увидеть большое разнообразие вариантов разворота цены, особенно это касается рынка Forex. Цена иногда рисует причудливые формы и достаточно сложно сразу понять, что будет дальше. В такие периоды трейдеру лучше не торговать, так как сценарий поведения котировок может постоянно меняться – сейчас всё выглядит как продолжение тренда, а уже через 2-3 свечи меняется. Поэтому, при торговле на разворот тренда стоит ориентироваться на специальные шаблоны поведения цены – паттерны, которые позволят понимать варианты действий, а также предполагают определённый торговый план. Одним из самых распространённых шаблонов является двойная вершина – простая комбинация движений, по которой мы можем заходить в сделку на продажу. Она образуется на бычьем рынке. Для медвежьего тренда это, соответственно, будет двойное дно, технический анализ здесь работает абсолютно одинаково.

Процесс формирования

Фигура двойная вершина имеет чёткие критерии определения. На графике торгового инструмента у нас будет вырисовываться следующая картина:

1. Цена движется вверх в рамках бычьего тренда. Движение может быть практически каким угодно, но обычно это всё же обычный рост без больших снижений. Если есть снижения вблизи предстоящей точки разворота, то это может несколько усложнить работу по паттерну.
2. Затем происходит разворот. На данном этапе нам не так важно, почему он произошёл – это сильный уровень или же какая-либо иная причина. Цена начинает снижаться, это можно воспринимать как простую коррекцию.
3. После окончания коррекции цена снова движется в направлении тренда, но уровень разворота её опять останавливает. После небольшой и необязательной проторговки происходит разворот, и цена начинает снижаться.

Первая вершина образовала сопротивление, второй разворот произошёл вблизи уровня первого

То есть по факту у нас получается два разворота в одной и той же области. Так происходит потому, что уровень достаточно силён и не даёт пройти его даже со второй попытки. Обычно это обусловлено тем, что в таком ценовом диапазоне скоплены отложенные ордера, к которым добавляется достаточно большой объём тех, кто фиксирует свою прибыль с рынка. Если посмотреть на объёмы, то в области образования двойной вершины или двойного дна обычно растут показатели, это означает высокую активность с обеих сторон – и покупателей и продавцов. Второй разворот ещё не даёт нам понимания, что цена точно развернулась, поэтому никаких торговых действий мы не предпринимаем.

По той же самой схеме, только уже с разворотом вверх происходит формирование двойного дна на форекс. Цена дважды отбивается от уровня поддержки. Стоит отметить, что отбои могут происходить по-разному. Например, у нас может быть очень быстрый первый отбой и достаточно медленный второй. Или наоборот. Это меняет внешний вид фигуры, но смысл остаётся тем же – фигура показывает отсутствие возможности пройти уровень. Также учитываем момент с тем, что обе вершины не обязаны находиться прямо вот чётко на одном уровне – разброс в несколько пунктов для часового графика вполне приемлем, а для более крупных тайм фреймов ещё больше. Второй экстремум может проходить дальше первого по одной простой причине – многие ставят стоп за локальный минимум или максимум, и цена часто движется за такими стопами. К тому же в такой момент срабатывают ордера тех, кто торгует на пробой уровня, и они довольно быстро оказываются в минусе. Именно поэтому по многим моделям рекомендуется дожидаться ретеста, если предполагается торговля на пробой.

Пример фигуры двойное дно и достаточно динамичной отработки

Торговля по паттернам двойное дно и двойная вершина

С одной стороны, паттерн достаточно однозначный – не пробили область и далее смена тренда хотя бы в локальном масштабе. Но на деле получается достаточно сложно, так как совершенно не факт, что такой паттерн, который изначально полностью соответствует всем необходимым критериям, не окажется в итоге простой консолидацией или же вообще другим паттерном. В связи с этим рекомендуется заранее наненсти на график наиболее сильные поддержки и сопротивления. Например, если торгуем по часовому графику, то смотрим указанные области на четырёхчасовом, а ещё лучше на дневном. Это не означает, что нельзя торговать двойную вершину на пятиминутном графике, но надёжность будет очень низкой, к тому же, в таких масштабах даже спред имеет значение. В общем, если и заходить в по паттерну в рамках скальпинга, то обязательно небольшим объёмом и с фиксированным стопом. Итак, входить в рынок мы можем по таким алгоритмам:

1. Торговля отложенным ордером на пробой уровня, где закончился первый отскок. С одной стороны, это разумно с точки зрения подтверждения нового направления тренда. С другой стороны – достаточно рискованно, так как этот важный локальный уровень и с ним может произойти то же самое, что и с самим главным уровнем, от которого и пошл отбой в рамках двойного дна или двойной вершины, то есть он может устоять. И в этом случае трейдер получит ситуацию, когда цена находится в диапазоне, а куда из него выйдет, совершенно не ясно. К тому же такая формация может оказаться паттерном Флаг и тогда стоп будет получен точно. В связи с этим рекомендуется входить только после ретеста такого локального уровня. Цена его пробивает, движется в направлении нового тренда, а затем возвращается к нему и касается. Вот на этом касании и производится вход в рынок.

Варианты входа в сделку по паттерну двойная вершина и выход на образовании разворотной модели. При этом тейк получается больше, чем стоп для сделки на пробой уровня отката и во много раз больше для сделки на отбой от уровня первой вершины

2. Вход на второй вершине и на повторном дне. Это получается обычный вход на отбой от уровня, но только позицию мы в этом случае будем держать дольше, чем обычно предполагается. В общем, это нельзя назвать торговлей именно по паттерну, то есть это по-прежнему двойная вершина в теханализе, но только входим мы раньше и сам паттерн, если он развивается, становится просто вторым сигналом. Такая комбинация удобна тем, что стоп можно ставить относительно короткий, в то время как тейк в этом случае может и удвоиться. Для торговли по такому методу требуется умение анализировать малые периоды, чтобы точно знать, что формируется двойное дно или вершина.

3. Третий вариант предполагает торговлю на пробой трендовой линии, которая образуется от начала движения по тренду и проходит через точку, где у нас был разворот в коррекции, то есть после первого отбоя. Это можно назвать компромиссным решением относительно первых двух вариантов. Здесь так же следует придерживаться правила насчёт ретеста – это хорошее подтверждение. В этом случае мы заходим в рынок раньше, чем если бы делали это на пробой уровня окончания первого отбоя. В то же время — это подтверждённый вход, пробой такой трендовой даёт хороший шанс на развитие движения.

Стоп лосс для всех входов одинаковый – ограничение убытков следует ставить там, где находится вершина или дно, образованные дальше по предыдущему тренду. То есть:

1. Из двух вершин стоп убирается за ту, которая выше.
2. Из двух минимумов выбирается тот, который ниже.

Пример ситуации, когда после паттерна начинается большое движение. В этом случае очень актуален либо просто безубыток, либо трейлинг стоп

При этом к показателю такого уровня добавляется несколько пунктов – зависит от тайм фрейма. Делается это на тот случай, если цена повторно вернётся в такую область. С тейк профита определяться стоит исходя либо из соотношения тейка к стопу, допустим, 2:1 или 1:1, либо же держать позицию до тех пор, пока не появится обратный сигнал. Понятно, что в первом случае есть некоторый фактор случайности – цена может не дойти 3-4 пункта до тейка и развернуться. Во втором случае требуются хотя бы минимальные познания в анализе графика. В общем, ориентироваться стоит на собственные умения и знания.

Как показывает практика, если вход получился хорошим, и цена быстро ушла в нужном направлении, будет не лишним применить частичную фиксацию прибыли, а стоп, соответственно, в этом случае либо подтягивать к цене открытия так, чтобы убыток был нулевым, либо же оставлять его на уровне, когда он составит в денежном выражении тот же объём, что и зафиксированная прибыль. На первый взгляд может показаться, что это лишнее и сокращает потенциальную прибыль, но на практике это бережёт нервы, и трейдер чаще остаётся с прибылью, чем вообще без неё или со стопом. Так что рациональная составляющая в таких действиях однозначно есть. И, как ещё вариант, можно использовать трейлинг стоп, но из-за своего минимального размера у некоторых брокеров, его можно использовать обычно на крупных паттернах двойное дно или двойная вершина в теханализе.