Гармонический паттерн Гартли

С того самого момента, как люди стали замечать закономерности в поведении цены, прошло уже не одно столетие. Поначалу это были японские свечи, затем уже Чарльз Доу сформулировал свою теорию. На тот момент работать было сложно – графики имели слишком большие масштабы и писались на бумаге. Но это не помешало некоторым трейдерам делать правильные выводы на основании имеющихся данных. Так и появился одна из самых точных моделей на рынке – бабочка Гартли. Создателем её является достаточно известный биржевой торговец 1930-х годов – Гарольд Гартли, который затем выпустил книгу, посвящённую своему открытию. Это было новое слово в торговле, которое быстро стало популярным.

Любопытным фактом является то, что это первая торговая методика, в которой появились соотношения фибоначчи. Большую популярность они набрали после того, как была опубликована волновая теория Эллиотта, а до этого ими не пользовались. Тем не менее, паттерн Гартли построен на этих соотношениях, правда, далеко не всегда получается так, как изначально задумано в шаблоне. В классификации рыночных моделей он относится к гармоническим, это основной паттерн, который дал впоследствии множество схожих моделей, на данный момент их насчитывается больше десятка, и при этом периодически выявляются новые фигуры. Но бабочка Гартли выделяется в этом списке, так как она наиболее точная, рынок часто отрабатывает движения после её образования. Вместе с этим критерии выполнить не так и просто, в связи с чем её редко можно увидеть на графиках, а, как мы знаем, совсем небольшие тайм фреймы рассматривать не стоит, там вероятность отработки снижается.

Описание гармонического паттерна Гартли

Итак, Гартли, как и любой другой паттерн бабочка, формируется на графике в виде 4 движений, которые принято обозначать буквами. Для примера возьмём бычий тренд. Поскольку гармонические паттерны носят разворотный характер, торговать после его образования мы будет вниз, то есть подразумевается продажа. Итак, на графике мы увидим следующее:

Паттерн Гартли часто неочевиден поначалу, но с подходом цены к 78,6% можно просмотреть структуру движения и выявить подобную форму

1. Цена движется вверх, тренд может быть каким угодно – быстрым, медленным, с большими откатами или вообще без них. Затем происходит разворот вниз. Эту точку обозначаем буквой Х. С неё начинается формирование паттерна Гартли.
2. График показывает снижение, обычно оно достаточно значительное. Иногда оно развивается в виде одной простой и быстрой волны, но чаще это всё же планомерное движение, но с откатами. Впрочем, всё зависит от того, какой тайм фрейм мы рассматриваем. Это движение заканчивается разворотом, в этом месте появляется точка А, то есть снижение становится волной ХА.
3. Далее происходит движение вверх, оно заканчивается в областях 38,2-61,8% от волны ХА. Затем цена разворачивается вниз, в этом месте ставим точку В.
4. Цена снижается из точки В в рамках следующей волны и, не достигнув минимума (точки А), разворачивается теперь уже вверх, образуя разворотную точку С.
5. Последнее движение в рамках бабочки Гартли идёт вверх и останавливается на отметке 78,6% от волны ХА. В этом месте последняя точка D.

Пример образования паттерна Гартли после окончания медвежьего тренда. Отбой от 78,6% был медленным с повторным касанием, но отработка самого паттерна получилась очень динамичной. Часто можно наблюдать постепенное ускорение

На этом формирование модели заканчивается, после этого происходит движение вниз. Так бывает, понятное дело, не всегда. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать в торговле этой комбинации движений, они помогут сориентироваться в непонятной ситуации:

1. Паттерн Гартли изначально предполагает особый элемент в своём составе – равенство волн АВ и CD. Это не означает, что они должны быть одинаковыми с точностью до пункта. Но и различий больше, чем на 10-15% не должно быть. Сама конструкция вполне может отработать так, как и задумано, но это будет уже какая-нибудь другая модель. Равенство этих волн обычно указывает на высокую вероятность отработки. Нарушения чаще встречаются на форекс, это связано с тем, что обороты валютного рынка многократно превышают таковые на фондовом рынке и товарном, в рамках которых и проводил исследования автор, ведь Forex тогда попросту ещё не существовал в том виде, который ему присущ сегодня.

2. Также можно отметить, что ретрейсмент точки D иногда получается больше, чем 78,6%. Это тоже не означает, что модель сломана, но нужно быть аккуратным. Следующая важная точка в рамках этой модели будет располагаться на уровне 85,6%. В этом случае желательно, чтобы сохранялось правило AB=CD, иначе это уже абсолютно точно будет никакой не гармонический паттерн Гартли.

Хорошая отработка паттерна, у которого ретрейсмент на уровне 78,6% выполнен точно, а вот равенство волн не наблюдается. Но при этом и очень большого различия нет. Вполне рабочий вариант

Модель имеет прямую связь с волновой теорией Эллиотта. Поскольку подразумевается разворот, а само движение строится за 4 элемента, мы получаем так называемый заходный импульс. То есть в этом случае волна ХА является первой в рамках нового тренда, а оставшиеся три – первая коррекция. В пользу этого говорит также и факт равенства первой и третьей волны в коррекции, это свойственно зигзагам. Именно с этим связывают сильную отработку и мощные движения после образования бабочки Гартли. Так происходит не каждый раз, есть стандартные ориентиры, но также часто можно увидеть, как давший начало тренду паттерн отрабатывает в разы более крупные цели, чем предполагалось. Кстати, цели в таком движении можно ставить и с учётом использования расширения фибоначчи на уровнях FE100 и FE161. Это мы подробнее рассмотрим уже в описании торговли.

Пример того, как отработка в рамках паттерна Гартли становится масштабной третьей волной. Сделки, заключённые по таким моделям, могут принести очень большой профит при использовании трейлинг стопа и дополнительных методов анализа рынка

Торговля по паттерну бабочка Гартли

Работать с паттерном достаточно просто. Поскольку у нас есть конкретный уровень ретрейсмента, мы можем заходить в сделку следующим образом:

1. Делать один вход точно на уровне 78,6%. Модель заканчивается по-разному. Это может быть, как резкий отбой с очень быстрым касанием уровня и заходом за него буквально на пару пунктов, а может быть и долгий разворот, но без закрепления цены за 78,6%. Есть существенный минус в таком варианте – цена может немного не дойти и остановиться где-то между 61,8% и 78,6%. В этом случае трейдер останется вне рынка, так как его ордер попросту не зацепит.
2. Разделять вход на несколько ордеров между областью перед 78,6% и вплоть до уровня 85,6%. Важно помнить, что в этом случае мы сохраняем совокупный объём на том же уровне, что и в первом торговом варианте. То есть, если торговали на 1 лот, то в случае разделения мы будет открывать, например, 5 ордеров по 0,2 лота, чтобы в итоге также был 1 лот. Как и в любом другом паттерне бабочка, нужно ориентироваться на количества правильно отработанных моделей, а не стараться взять сразу много на одной из них. Это может перечеркнуть положительный результат по множеству отработанных Гартли буквально за одну сделку.

Каждый выбирает вариант входа исходя из того, что лучше сочетается с торговой системой. Некоторые трейдеры вообще заходят только тогда, когда в предполагаемой области разворота, то есть точке D, образуется разворотная модель на свечах. Но её может и не быть, поэтому придётся переходить на малые периоды и искать сигнал там. В общем, пространство для фантазии есть, так как у нас есть диапазон разворота, а то, что происходит внутри можно анализировать, как угодно. Важный момент – цена не обязана разворачиваться чётко на 78,6%. Это идеальный вариант, который встречается на рынках не так и часто. Стоит отметить, что, чем больше тайм фрейм, на котором образуется паттерн Гартли, тем выше вероятность хорошей отработки.

Пример простого торгового плана на отработку гармонического паттерна Гартли. Цена достаточно быстро развернулась и достигла установленного тейк профита

Огромный плюс работы с гармоническими паттернами заключается в том, что у них всё построено на соотношениях. Это даёт возможность ставить стоп совсем близко. Например, если мы заходим в сделку на уровне 78,6% или используем диапазон до 85,6%, то можно убирать стоп за 85,6% с небольшим отступом. Однако, рекомендуется использовать стоп подальше, самый оптимальный вариант – убрать за точку Х. Почему это разумно?

1. Есть вероятность образования паттерна с ретрейсментом в 93%, в последнее время их стало немало. Особенно часто встречается на торговых инструментах, склонных к консолидациях в большом масштабе.
2. Возможно формирование двойной вершины или двойного основания.

В обоих случаях сам паттерн бабочка Гартли будет поломан, но зато он трансформируется в другой разворотный шаблон. Конечно, сидеть в минусе не очень приятно, но в таком случае сохраняется шанс не только выйти в 0, но ещё и заработать. В общем, тут каждый должен решать сам, в соответствии со своими приоритетами и правилами. В раздельном входе можно для каждого ордера поставить свой стоп, таким образом они будут постепенно закрываться, если события вдруг начнут развиваться по неблагоприятному сценарию.

Ещё один пример того, как правило Сейфа и установленный безубыток могли в итоге принести многократно большую прибыль, чем планировалось изначально. Такие ситуации случаются нередко

Тейк профит, как и по всем гармоническим паттернам в виде бабочки, является переменной величиной и зависит от скорости движения цены. Через точки Х и В проводится линия (для этого вполне сгодится обычная трендовая линия – инструмент в торговом терминале). Именно к ней и будет стремиться цена. Также некоторые используют и соотношения фибоначчи, наложенные на ценовой диапазон между точками А и D. Если подразумевается отработка в гораздо большем масштабе, а так может получиться, если формироание паттерна бабочка Гартли дало какую-либо разворотную модель старшего периода, то можно вернуться к описанному ранее принципу с рассмотрением целей по расширению фибоначчи. В этом случае у нас движение ХА будет первой волной, а всё движение АD – коррекцией, соответственно, можно построить и ориентиры для третьей волны.

Сказать заранее, насколько масштабной будет отработка паттерна Гартли нельзя. Но тут прекрасно действует правило очерёдности появления сигналов и развития тренда – сначала сигнал на малом периоде, затем на более крупном и так далее. Кто знает, может часовая бабочка Гартли в итоге окажется началом огромного тренда на днях. Для того, чтобы не пропустить такие возможности, обычно рекомендуют использовать правило Сейфа – это даёт нам:

1. Зафиксированную часть прибыли, что немаловажно в условиях не очень высокой вероятности глубокой отработки модели.
2. Потенциал для получения гораздо большей прибыли в рамках развития крупного движения.

Индикатор гармонических паттернов Гартли

Строго говоря, сам популярный индикатор ZUP ищет не только паттерны Гартли, но и вообще огромное количество всевозможных гармонических формаций. Но действительно надёжными среди них являются именно Гартли. Есть множество разных версий в свободном доступе – скачать может каждый желающий.

Пример гармонического паттерна, который распознал индикатор ZUP. Подходит для работы на любых графиках, не зависимо от тайм фрейма и типа торгуемого инструмента

Индикатор отображает найденные паттерны в виде областей синего цвета, которые по форме похожи на бабочку. Как только цена подходит к определённым отметкам, индикатор оповещает об этом и показывает красную рамку, в которой возможен разворот. При этом в самой рамке есть горизонтальные уровни, от которых, по всей видимости, и будет отбой.