Паттерн 5-0

Гармонические паттерны известны достаточно давно. Не смотря на то, что большинство из них выглядят как бабочки, есть также и не вполне вписывающиеся в такую форму комбинации движений, которые, тем не менее, прекрасно работают на рынке. Паттерн 5-0 является одной из таких разворотных фигур. Он был открыт не так давно, но за время наблюдений успел показать свою достаточно высокую работоспособность, в связи с чем на данный момент он активно используется трейдерами всех рынков, Forex в том числе. Сложная на первый взгляд структура на самом деле очень логична и явно уже встречалась на графиках.

Формирование паттерна 5-0

Процесс формирования паттерна 5-0 на дневном графике. Все движения хорошо видны и нет сомнений или двоякости в трактовке окончания каждой волны

1. Наблюдается уверенный рост в виде одной волны, который развивается без существенных откатов – именно такие движения обычно свойственны конечным фазам тренда в контексте динамичных разворотов. Если откаты глубокие и многочисленные, то есть движение развивается не очень быстро, то это не наш паттерн однозначно.
2. Цена делает достаточно быстрый разворот, который мы обозначим точкой X, и начинается коррекция, которая также выражена условно одной волной того тайм фрейма, на котором мы рассматриваем график. То есть это не плоская коррекция, а, как минимум, зигзаг с совсем небольшой второй волной. Окончание этой коррекции мы обозначаем буквой А. То есть вся волна будет ХА.
3. Тренд возобновляется и у нас появляется новый максимум – точка В, который не должен быть близко расположен к первому развороту, то есть цена отходит на гораздо большее расстояние вверх. Вместе с этим движение не должно быть в разы больше, чем прошлая коррекция, иначе это будет дальнейшее развитие тренда и вряд ли коррекция была последней.
4. Следующий разворот в точке В является ключевым, он обозначает окончание тренда и начало более крупной коррекции. Если смотреть с точки зрения волновой теории, то у нас были 3-я, 4-я и 5-я волны импульса, после чего начинается коррекция большего порядка. Она развивается в виде волны вниз, при этом перебивается минимум прошлой коррекции. Её окончание будет точкой С, то есть у нас малая коррекция ХА и более крупная ВС, точка С ниже точки А.
5. Цена снова разворачивается и устремляется вверх, формируя вторую волну в крупной коррекции. Она может быть не очень динамичной, развиваться медленнее волны ВС, но при этом всё равно мы видим направленное движение вверх. В конце этой волны формируется разворотная точка D, она является окончанием всего паттерна 5-0.

Медвежий вариант ничем не отличается, всё происходит в том же порядке, только в зеркальном отражении относительно горизонтали. Любопытный факт – на фондовом рынке динамика разворота вниз обычно выше, так происходит при слишком большом оптимизме и начале масштабной в рамках тренда фиксации прибыли. Впрочем, и на форекс встречаются очень быстрые развороты. Отличительной чертой паттерна можно назвать высокую точность даже на небольших периодах – есть примеры как часовых, так и пятиминутных графиков. Правда, в случае с совсем небольшими тайм фреймами вероятность поломки паттерна гораздо выше. В связи с этим рекомендуется рассматривать движения на как минимум периоде от часового. По сравнению со свечными моделями, требующими обычно дневной масштаб, это очень большое преимущество.

Основное преимущество паттерна заключается в масштабной отработке, которая в разы превышает стоп приказ. В данном случае требовалось терпение для того, чтобы дождаться полной отработки

Получившаяся комбинация похожа на многие развороты, такие колебания встречаются достаточно часто. Но есть некоторые особенности, которые позволяют трейдеру из всей массы разворотов выделить такие, которые будут отрабатывать с высокой долей вероятности. Более того, эти развороты обычно очень быстрые и дают возможность ставить относительно короткий стоп, при этом профит составит в разы больше. К сожалению, как раз из-за достаточно жёстких параметров паттерн 5-0 встречается не так и часто на форекс, ввиду относительно небольшого перечня инструментов. В этом случае можно включить в анализ и графики других секторов биржи, например, наиболее ликвидные акции, фондовые индексы и сырьё – отработка везде одинаковая. Теперь рассмотрим коэффициенты, которые нам необходимы.

Ключевые соотношения между волнами в паттерне 5-0

Итак, для того, чтобы распознать 5-0, нам нужно помимо описанной выше комбинации движений в дополнение получить следующие соотношения волн:

1. Волна АВ больше волны ХА как минимум в 1,27 раза. Некоторые источники указывают, что она должна быть просто больше, но, как показывает практика, малое превышение обычно не даёт того результата, который мы ждём. При этом верхнего ограничения нет, но, как мы уже говорили ранее, оно не должно быть слишком большим. То есть можно обозначить, например, диапазон 2-2,6 раза.

2. Гораздо большее значение имеет соотношение волн АВ и CD, они должны быть равны между собой в паттерне 5-0. Совсем точное равенство встречается редко, поэтому отклонения до 10%, максиму 15% вполне допустимы, если будет соблюдаться следующее по списку условие. Кстати, именно оно обычно и приводит к искажению этого равенства.

Ретрейсмент точки D превышает 50%, но общая форма и равенство AB и CD даёт возможность торговать по этому паттерну 5-0 с уверенностью

3. Волна CD составляет 50% от волны BC, то есть откат в рамках второй волны коррекции равен половине первой волны этой коррекции в паттерне 5-0. Здесь тоже есть допущение – из-за высокой маржинальности рынка форекс, многие такие уровни не могут развернуть цену сразу, то есть происходит небольшой залёт за него. Это если смотреть с формальной позиции и оценивать экстремум по тени свечи (если она есть, конечно). Поэтому вполне подойдёт диапазон в 50-61,8%. Он образуется требуемым по паттерну 5-0 уровнем, а также наиболее значимым уровнем фибоначчи, отбой от которого существенно повышает вероятность разворота.

Абсолютно ровные идеальные паттерны встречаются не так и часто. Вместе с этим, если общая форма подходит под описанную, а также ретрейсмент точки D находится в указанном диапазоне и при этом есть практически равенство АВ и CD, то такой паттерн можно торговать. Теперь перейдём к алгоритму входа и выхода из сделки по 5-0.

Торговля по паттерну 5-0

Точкой входа для этого паттерна является область вокруг D. Можно выбрать наиболее подходящий вариант из следующих:

1. Заходить точно на отметке в 50% коррекции к ВС. В этом случае мы работаем точно по тому, что предполагает классическая схема. Но есть один момент – пока нет разворота, мы не можем говорить о том, что перед нами именно паттерн 5-0. То есть вход получается неподтверждённым.
2. Заходить 2 или более ордерами в области 50% и 61,8%. В этом случае вероятность успеха выше, так как отбой от 61,8% обычно есть, хотя бы небольшой. Это позволит перевести сделку в безубыток, а вторую, которую открывали в надежде на отбой от 61,8% закрыть в ноль.
3. Дождаться образования разворотной модели на меньшем периоде в указанной области. Это наиболее разумный вариант, так как в этом случае у нас будет подтверждение разворота цены. В качестве такой модели могут выступать Пин бар, Поглощение, Внешний бар и так далее. То есть такие свечные комбинации, которые актуальны и на малых тайм фреймах.

Торговля по паттерну 5-0 всегда оставляет пространство для манёвра – зайти всегда успеем, если разворот состоялся. Поэтому можно разделять позицию и набирать объём понемногу, например, скомбинировать все три метода, предложенных выше, а потом ещё добавить позицию после образования паттерна 1-2-3. То есть перед трейдером открывается множество возможностей для входа.

Вариант торговли по модели 5-0, у которой есть равенство волн, но нет ретрейсмента в 50%. В остальном модель полностью удовлетворяет требованиям и прекрасно отработала

Стоп лосс обычно ставится коротким. Делается это для того, чтобы не терпеть убытки, если паттерн 5-0 сломается, ведь его строгая форма позволяет установить рамки. Итак, если паттерн закрепляется за уровнем 61,8%, то в этом случае из сделки лучше выйти. Конечно, возможен отбой и от 76,4%. Но ждать не стоит, мы не знаем наверняка, что будет дальше. Также ещё остаётся вариант с двойной вершиной или двойным основанием, но это тоже увеличит убыток в случае срабатывания стопа в рамках продолжения тренда. Если образовался разворотный паттерн в области 50-61,8% то после отхода цены в плюс рекомендуется либо подтянуть стоп за экстремум этого разворота, либо вообще выставить безубытки по всем открытым ордерам.

В отношении тейк профита никаких рекомендаций нет. В связи с этим придерживаемся одной из методик:

1. Ставим трейлинг стоп и спокойно ждём, когда он сработает.
2. Ставим цель исходя из равенства первой коррекционной волны ВС и третьей, которая начинается из точки D. Это довольно распространённый приём, который имеет связь с волновой теорией и вариантами развития коррекции.
3. Предыдущие варианты торговли по паттерну 5-0 дополняем правилом Сейфа – фиксируем часть прибыли после того, как цена продвинулась в нужном нам направлении, а остальное ставим в безубыток и используем трейлинг стоп.

При использовании простого безубытка и вделке в рынке такая модель могла дать очень большой профит в долгосрочной перспективе. Но ждать пришлось бы более 6 месяцев

Комбинации графических паттернов и паттерна 5-0

Как несложно заметить, рассматриваемая модель в некоторой степени похожа на Голову и плечи, но это только внешнее сходство, которое совпадает с направлением отработок. В процессе же формирования паттерна 5-0 может образовываться ещё один интересный и достаточно надёжный разворотный сигнал, а именно – волны Вульфа, которые в отработке дадут нам возможность проторговать волну CD. То есть в этом случае точка С будет точкой 5 для волны Вульфа. Это очень удобно и с точки зрения торговли – есть возможность проторговать два больших движения, при этом с очень маленькими стопами, и с точки зрения подтверждения модели, ведь после достижения тейка по Вульфу обычно начинается разворот. А у нас уже есть ценовая область по фибоначчи.