Паттерн CPR

Price Action – очень логичная и гибкая торговая методика, которая позволяет освоить торговые методы в течение короткого времени даже новичку. Все паттерны обладают определёнными параметрами, нужно лишь сопоставить свечи и пропорции. Одна из самых простых, но в то же время эффективных моделей разворота в Прайс Экшен – CPR, обозначающая разворот в ценах закрытия (Closing Price Reversal). Далее мы рассмотрим паттерн CPR описание и торговлю по нему.

Общий вид CPR

В основе модели лежит начало разворота на графике. Как и во многих других свечных сетапах, здесь уделяется внимание ценам закрытия, а также экстремумам свечей. Паттерн CPR состоит из двух свечей:

Первая свеча заканчивает тренд. Это обычно достаточно большая свеча с крупным телом. После её формирования есть уверенность в том, что тренд силён и нет никаких сигналов к его окончанию.

Вторая свеча завершает паттерн CPR, в процессе формирования движется по тренду, обновляя экстремум, а затем быстро разворачивается и движется уже в обратном направлении. Ключевой момент – уровень закрытия этой свечи. Она должна закрыться дальше против тренда, чем уровень закрытия первой свечи:

• на медвежьем тренде эта разворотная свеча закрывается выше цены закрытия первой;
• на бычьем тренде закрывается ниже закрытия первой свечи.

Очень простые критерии идентификации модели

Вторая свеча очень похожа на разворотные свечные модели, состоящие из одной свечи. Это вполне может оказаться Падающая звезда или Молот, а также Доджи или Пин бар. Важный элемент – её длинная тень против тренда, которая показывает нам вероятный разворот. Вообще, длинные тени всегда должны настораживать, они редко появляются случайно, а вместе с уровнем закрытия этот простой факт создаёт удобный простой паттерн.

Несомненно, на графиках Forex и прочих уже много раз видели такое. Паттерн CPR появляется на любых торговых инструментах и на любых тайм фреймах. В дальнейшем мы будем рассматривать чуть более сложный шаблон, в котором CPR будет составной частью.

Торговля по паттерну CPR

Правила входа по паттерну CPR достаточно простые и практически полностью совпадают с тем, что применяется в большинстве моделей PA. После того, как у нас образовались две необходимые свечи, сделку моно открывать следующими способами:

1. Самый простой и распространённый вариант – входить в рынок сразу после того, как сформируется CPR. То есть ждём закрытия свечи и на открытии следующей за моделью открываем сделку.
2. Следующий вариант – подождать откат. За всё время наблюдений замечено, что большая часть откатов после второй свечи составляют от 38 до 62%, то есть в рамках между двумя ключевыми фибоуровнями. Можно перейти на малые тайм фреймы и сделать более точный вход уже по ним, ориентируясь на указанный диапазон.
3. Раздельный вход. То есть мы наш рабочий лот делим на две или три части. Первый вход осуществляется по закрытию второй свечи паттерна CPR. Второй вход на коррекции. Третий по желанию можно добавить в виде отложенного ордера на пробой экстремума второй свечи в направлении нового тренда. Плюс такого комбинирования состоит в том, что совокупная позиция будет открыта, возможно, даже ниже, чем если бы мы входили только по первому варианту. Второй плюс заключается в том, что если откат в свече после модели будет идти без остановок и перекроет вторую свечу, то стоп мы получим лишь в размере 1/3 от того, какой получили бы при полно лоте. При этом мы не теряем возможности взять профит полным лотом.

Торговые возможности паттерна CPR

Стоп приказ следует размещать за точкой разворота, добавив от 2-3 до 5-7 пунктов в зависимости от тайм фрейма. Так делают для того, чтобы избежать срабатывания стопа на последнем возможном движении. Расстояние небольшое, так что будет не жалко. В то же время многие, наверно, видели, особенно на форекс, как перед сильным движением цена по непонятной причине очень быстро обновляет минимум или максимум и затем устремляется в противоположную сторону. Считается, что это сбор стопов. В общем, стоп приказ немножко отодвигаем.

Что же касается тейка, то всё достаточно сложно. Комбинированная фиксация будет лучшим выбором, по аналогии с тем, как мы определяли вход. В качестве ориентиров следует рассматривать такие:

1. Простой и эффективный вариант постановки первой цели – взять размер второй свечи и отложить его от точки входа. После того, как зафиксируем эту прибыль, остальное можно перевести в безубыток.
2. Вторую часть можно зафиксировать после того, как цена подойдёт к уровню открытия первой свечи. Особенно хорошо работает, если она была мощной, полнотелой. Самого уровня может и не достигнуть, просто фиксируемся при приближении.
3. Третью часть можно оставить надолго, заняться анализом графика на старших периодах и попробовать обозначить цели уже по ним. Например, выделить поддержки и сопротивления. В общем, тут от опыта зависит. Также можно просто понемножку фиксировать по мере движения до тех пор, пока в работе не останется совсем мало.

В Прайс Экшен CPR может быть основой для построения более серьёзной модели, поэтому оставлять немного в работе всегда актуально. Мы разобрали паттерн CPR описание и торговлю, теперь обратим внимание на некоторые особенности и рекомендации.

Особенности CPR

1. Не стоит всерьёз рассматривать CPR на малых периодах. Они очень часто не отрабатывают.
2. Желательно, чтобы вторая свеча паттерна образовалась из-за достижения важного уровня, например, трендовой линии или же поддержки/сопротивления.
3. Если у первой свечи есть длинная тень против тренда, то стоит осторожно торговать, уменьшить лот, например, или дождаться окончания третьей свечи – она покажет, есть ли потенциал у модели.
4. Никогда не перемещаем стопы, они предусмотрены с точки зрения эффективности торговли по каждой модели.
5. Если первая свеча после паттерна закроется с длинной тенью против нового движения, следует поставить безубыток (если он ещё не поставлен был), а лучше зафиксировать часть прибыли.