Паттерн голова и плечи

Работа с паттернами графического анализа достаточно проста и требует лишь соблюдения правил построения модели и торговли по ней. Этого достаточно для того, что в долгосрочной перспективе иметь хороший показатель успешных сделок. Учитывая, что почти каждый шаблон предполагает тейк, больший по размеру, чем стоп, нам достаточно будет, чтобы отрабатывал лишь каждый второй паттерн. На младших тайм фреймах оно примерно так и есть, но при переходе на старшие точность резко возрастает. Отличным примером простоты и эффективности можно назвать известную фигуру Голова и плечи. Она образуется на графиках форекс достаточно часто, учитывая, что инструменты волатильны по сравнению со многими другими секторами биржи.

Образование паттерна

Голова и плечи – фигура разворота, которая довольно часто появляется в конце тренда и даёт хорошую возможность зайти в сделку ещё до того, как новый тренд начнёт развиваться. Происходит это, конечно, не всегда, зачастую цена просто отрабатывает паттерн и снова разворачивается в прежнем направлении. В этом случае сама модель получается коррекцией, в которой мы торгуем часть последнего движения. Есть 2 варианта образования:

1. В конце бычьего тренда образуется Голова и плечи.
2. В конце медвежьего тренда образуется Перевёрнутая голова и плечи.

По структуре они абсолютно одинаковые, отличаются лишь направлением волн. Соответственно, отработка та же самая, фигура Голова и плечи торгуется вниз, то есть на продажу, а Перевёрнутая голова и плечи на покупку. Теперь рассмотрим, что образуется на графике и как происходит формирование паттерна на примере окончания бычьего тренда:

1. Цена движется в рамках восходящего тренда, движение на рабочем тайм фрейме выглядит плавным, то есть откатов не наблюдается. Динамика при этом не имеет особого значения, встречаются как очень быстро движущиеся волны, так и достаточно медленно.
2. Цена разворачивается и начинает двигаться вниз, это можно рассматривать как коррекцию, но происходит она в виде одного движения. Если перейти на тайм фрейм поменьше, то там, возможно, и увидим коррекционную структуру, но на рабочем это просто волна. Описанные два движения в совокупности дают нам локальный максимум, который мы будем считать левым плесом в рамках фигуры Голова и плечи.
3. После этого происходит новый разворот, и цена делает заключительное движение вверх. Это важный момент – в это время многие думают, что тренд будет и дальше сильно развиваться, но цена разворачивается вниз и движется примерно к области окончания левого плеча. Таким образом формируется центральная часть фигуры Голова и плечи. Здесь наблюдается такой факт, который знаком любителям волнового анализа – часто 4 волна в импульсе заканчивается там же, где закончилась 4-я волна в рамках 3-й волны импульса. Картина по паттерну к этому моменту совпадает. Конечно, равенство этих точек разворота по цене встречается нечасто, но обычно рассматривают область.
4. Далее происходит движение вверх, которое многие оценивают, как наконец-то начавшееся полноценное продолжение тренда, но цена опять разворачивается и формирует правое плечо фигуры Голова и плечи. После устремляется вниз.

Перевёрнутая голова и плечи образуется в конце снижения и является просто отражением обычной фигуры Голова и плечи

По форме такая структура действительно в некоторой степени может быть похожа на человека. Основная суть заключается в том, что цене с трёх попыток не удалось пройти область предложения, а, значит, скорее всего будет хотя бы небольшой откат.  Здесь стоит выделить важный элемент – линию шеи. Она образуется как обычная линия, которую провели через точки окончания левого плеча и окончания головы. В методе Прайс Экшен это будет поддержка, и именно пробой такой поддержки и будет говорить и движении вниз, которое подразумевается торговать.  Голова и плечи – фигура теханализа, которая в целом во многом строится на поддержках и сопротивлениях, например, сами плечи могут заканчиваться на одном и том же уровне – то есть линия шеи может быть горизонтальной, а также линия, проведённая через вершины плеч. Но так бывает нечасто. Ещё один возможный вариант – одинаковый размер плеч, то есть они образуют как бы канна, одна линия которого будет линией шеи, а вторая пройдёт через вершины плеч.

Фигура Голова и плечи – как торговать

Даже если сформировалось всё описанное выше, мы ещё не можем однозначно сказать, что перед нами Голова и плечи, фигура теханализа для продажи. Ключевой момент – подход цены к линии шеи, который ещё не означает, что дальше точно всё пойдёт по плану, но даёт понимание возможных вариантов действий. Итак, можно увидеть такие реакции цены на шею:

1. Цена подходит к шее и отбивается от неё. Это может быть разный отбой – медленный, с множеством ложных движений, а может быть резким с образованием какой-нибудь разворотной модели на младших периодах (например, Пин бара).
2. Цена движется так, как будто и нет никакой поддержки. Такое случается – котировки снижаются без остановки. Обычно такое движение можно распознать заранее – диапазоны свечей увеличиваются, цена движется практически без откатов даже на малых периодах. В этом случае отработка обычно происходит динамично.
3. Цена пробивает поддержку сходу, но при этом далеко не уходит, а возвращается в линии шеи. Это означает, что происходит ретест – то, что было поддержкой, теперь стало сопротивлением. Это распространённое явление, которое, впрочем, совсем необязательно должно происходить.
4. Объединение первого и третьего вариантов. То есть сначала отбой, затем пробой и ретест. Если такой сценарий реализуется на меньшем периоде, то это вполне нормально. А вот если на рабочем – на том, где формируется сама фигура Голова и плечи, то это уже будет серьёзное нарушение внешнего вида паттерна, что, в свою очередь, обычно негативно сказывается на вероятности отработки так, как задумано.

Быстрое развитие паттерна Голова и плечи с пробоем и попыткой вернуться. В таких случаях следует переходить на меньший период и наблюдать за ситуацией на нём

В зависимости от того, что вырисовывается на графике, мы можем заходить в сделку также разными способами. Голова и плечи фигура теханализа с некоторой вариативностью, так что выбирать придётся либо самому трейдеру, либо воспользоваться универсальным способом – комбинированием входов. Итак, для продажи мы можем действовать так:

1. Зайти в сделку на пробое уровня шеи. Недостаток этого способа заключается в том, что нет никакой схемы, по которой можно было бы вовремя распознать истинность пробоя. Например, цена может просто пролететь линию шеи и идти дальше вниз, не сбавляя темпов. А может нарисовать ложный пробой и уйти наверх. И дальше будет сплошная нервотрёпка, так как непонятно – будет у нас фигура Голова и плечи или же коррекция усложнится и, возможно, даже не будет возможности выйти в 0. В этом случае многие не выдерживают и ждут стопа, а просто закрываются в минус. Это не совсем правильно.

2. Подождать небольшой отскок и уже потом продавать. Это, с одной стороны, поможет оптимизировать вход с точки зрения сокращения потенциального убытка, так как стоп при таком раскладе уменьшается. С другой стороны, избавит от не очень приятного наблюдения минуса в результате позиции. Это действует на нервы. Но вместе с этим есть и откровенный недостаток – отскока может и не быть. В этом случае пропустим вход.

Пример ситуации, когда торговля на пробой принесла бы результат, а вот ретеста трейдер не дождался бы

3. Продавать после ретеста линии шеи. Пожалуй, наиболее сбалансированный вариант, но только ретеста может и не быть. Тут скорее нужно ориентироваться на то, как быстро развивались движения. Например, если левое плечо фигуры Голова и плечи, а также сама голова были отрисованы очень быстро, но при этом имели значительный ценовой диапазон, то ретеста, скорее всего не будет. Либо же он будет трудно различимым, да и то на М1-М5. А вот с спокойных движениях, которые, тем не менее, дают нужную форму, это будет актуально.

4. Заходить ещё на правом плече в момент разворота. Так делать можно только в том случае, если есть достаточный опыт в работе с локальными разворотами. Плюсом можно назвать очень существенное уменьшение стопа, который выносится за голову паттерна. Минус – высокая вероятность того, что это окажется не фигура Голова и плечи, а что-нибудь другое.

Не смотря на то, что Голова и плечи – фигура теханализа, после которой должен произойти разворот, всегда нужно понимать, где поставить ограничение возможных убытков. Нет таких паттернов, которые отрабатывают всегда и везде, поэтому лучше всегда быть готовым к неожиданным исходам. Для стопа обычно предусматривается следующее:

Пример торговой ситуации, когда тейк получился в рамках стандартных рекомендаций. А вот уровень продажи что на пробой, что на ретесте примерно совпадает

1. Ставим стоп немного выше точки разворота цены в рамках правого плеча. В большинстве случаев преодоление этого уровня будет означать поломку модели. Ещё не смену тренда обратно, но вероятность отработки существенно снизится, и держать дальше позицию можно только в надежде на откат и фиксацию меньшего по размеру стопа. Но рассчитывать на такое можно только тогда, когда трейдер хорошо понимает, что он делает, управляет рисками и вообще имеет большой опыт торговли. В противном случае лучше не рисковать и ставить стоп за плечо.
2. Некоторые убирают стоп за точку разворота головы в фигуре Голова и плечи. Обосновывается это тем, что правое плечо может оказаться просто коррекцией к первой волне нового тренда. Весьма спорное утверждение, но это действительно может быть так. В любом случае, лучше всего стоп подбирать так, чтобы он был как можно меньше, но в то же время сохранял свой смысл – отмену работы с моделью как основное, и отмену смены тренда как вторичное.
3. Применять трейлинг стоп. Довольно удобно и позволяет не сидеть постоянно за графиками в надежде не пропустить момент, когда можно будет стоп опустить. Правда, это в большей степени относится к торговле на малых тайм фреймах, ведь там действительно буквально 15-30 минут могут изменить ситуацию. А если мы работаем в среднесрочной перспективе, то можно смело ставить обычный стоп, а впоследствии его смещать вручную.

Поскольку в отношении входов есть разные возможности, то и по тейкам тоже можно провести разделение по ценовым уровням. Стоит уделять внимание тому, чтобы снизить убыточную составляющую, то есть сделать так, чтобы хотя бы часть прибыли всегда была зафиксирована. Случаи, когда после входа цена сразу начинает повышение, бывают не так и часто, поэтому полный стоп будет происходить редко. В остальных случаях фигура Голова и плечи позволяет использовать правило Сейфа, то есть фиксировать часть позиции. Полученную таким образом прибыль мы можем себе, выставив безубыток. Либо же подвинуть стоп таким образом, чтобы он по размеру имел тот же финансовый результат, что и зафиксированная прибыль. В этом случае, если он сработает, то в сумме будет нулевой результат. Это, конечно, уменьшит общий результат, но вместе с этим и убытки будут случаться гораздо реже. Да и трейдеру так спокойнее – когда он знает, что минуса уже точно не будет, зато есть потенциал получить профит. В качестве главных целей можно назвать:

Тренд развивался достаточно долго и позволил взять большую прибыль, чем изначально предполагалось. Но на первом уровне тейка фиксируем часть позиции

1. Движение, размер которого будет равен ценовому диапазону от точки разворота на макушке головы до той точки шеи, которая располагается ниже. Вот это расстояние мы и берём за основу, его откладываем от того уровня, на котором произошёл пробой линии шеи. В общем, это стандартный приём, который активно используется во многих моделях и паттернах на Forex.
2. Также нередко бывает так, что цена после пробоя линия шеи движется достаточно долго, а не только на размер паттерна. В этом случае можно позицию удерживать до отметок, где движение в рамках формирования первой половины левого плеча только начиналось. До самого начала доходит редко, а вот диапазон в примерно 3/4 от вообще всего ценового диапазона модели паттерн отработать может.

При этом ничего не мешает торговать Голову и плечи фигуру теханализа с использованием других средств этого анализа. В качестве примера можно привести осцилляторы – они могут образовывать сигнал дивергенция при формирование левого плеча и головы. Также и в отношении области, где паттерн появляется – это может быть сильное сопротивление. Медвежий вариант, то есть Перевёрнутая голова и плечи торгуется аналогично с описанным вариантом, но только в обратном направлении.