Паттерн Три движения

Паттерн Три движения достаточно известен в трейдерской среде. Некоторые относят его к гармоническим паттернам, другие и вовсе приписывают его разработку знаменитому трейдеру Песавенто. Разбираться в истории нет особо смысла, также, как и в вопросах формализации и категоризации. Важно другое – торговые возможности, которые предоставляет нам эта модель на форекс. Три движения встречаются довольно часто, образуется эта модель на любых инструментах и любых тайм фреймах. Однако, как и большинство других паттернов, Три движения действительно становятся актуальной торговой схемой только на относительно крупных периодах. В качестве основы рекомендуется использовать часовой и четырёхчасовой графики, либо же ещё более крупные.

Формирование паттерна и его вид

Три движения относится к разворотным моделям. Это означает, что после его образования предполагается, что цена сменит направление движения. В составе паттерна Три движения есть 5 основных волн. Они формируются с определёнными размерами и имеют строгую зависимость между собой в отношении размеров. Рассмотрим постепенное образование паттерна на примере растущего рынка:

1. Цена растёт в рамках бычьего тренда. движение относительно крупное, без выраженных откатов. Это не обязательно, но лучше, если модель максимально соответствует шаблону. Обозначим эту волну как 1.
2. Цена разворачивается и начинается движение вниз. В некоторых источниках указывается, что уже конкретно с этого движения нужно смотреть за размером отката, но на практике это не всегда актуально, есть много отработавших паттернов, где это условие не соблюдается. В общем, у нас есть откат в волне 2.
3. Происходит новый разворот, и цена идёт вверх в рамках третьей волны. Она по размеру обычно составляет либо 127% от второй волны, либо же 161%. Это коэффициенты, полученные из соотношений фибоначчи, и уже с этой волны становятся актуальными.
4. Происходит новый разворот вниз, и цена отрисовывает четвёртую волну. Она заканчивается в области значений от 61,8% до 76,4% от размера волны 3. То есть выглядит это как глубокая коррекция.
5. Заключительная пятая волна идёт вверх и также составляет 127% или 161% от волны 4. После этой волны предполагается, что дальше движение будет развиваться вниз.

Медвежий и бычий варианты Три движения

Реальных моделей, которые представляются в шаблонах, практически и не встретишь. Какая-либо волна может зайти чуть глубже, другая волна может не дойти до нужного значения. Главное, чтобы сохранялась общая структура, чтобы не нарушались основные принципы – трендовые волны продвигаются всё дальше, коррекционные волны достаточно большие. Также стоит отметить ещё два важных момента, на которые следует обращать внимание:

1. Пятая волна может касаться, а может и не касаться линии, проведённой через точки окончания первой и третьей волн. Это такой условный ориентир, который можно использовать в торговле, но он не является обязательным.
2. Все движения в паттерне Три Движения должны быть схожи по размеру и продолжительности. Если мы видим, что какая-то волна сильно выбивается из ряда, то. скорее всего, такой паттерн уже можно считать поломанным. В отношении продолжительности движений – чем они равномернее, тем лучше. Если же есть быстрые рост или падение, то такой паттерн может оказаться не рабочим. Нужно смотреть, как он выглядит в остальном и соответствует ли шаблону по остальным параметрам. Если в дополнение к этому есть серьёзные нарушения в соотношениях между волнами, то лучше будет воздержаться от торговли такого паттерна Три движения.

Пример паттерна, в котором сохраняется симметрия в рамках каждого движения, но нет симметрии между самим движениями

В целом, форма во многом похожа на канал, на некоторые волны могут выходить за него. Например, если сначала у нас будет соотношение волн 127%, а следующее 161%. В этом случае удержаться в рамках канала возможно только лишь через удлинение по времени, а это обычно нарушает внешний вид паттерна Три движения. Мы отмечали, что форма имеет большое значение. Также, вся конструкция схожа со следующими вариантами:

1. Клин. Как мы знаем, в клине волны имеют глубокий откат, после чего трендовое движение возобновляется и происходит формирование нового трендового экстремума. Также и здесь Три движения имеют большую коррекцию и обновление максимумов или минимумов. Если в качестве клина рассматривать конечный диагональный треугольник, то тогда происходит полное совпадение по отработке – цена после пробоя образующей (а в нашем случае это может быть просто канала или линия тренда) набирает скорость, и цена быстро движется в обратную сторону.
2. Волны Вульфа. Конструкция примерно та же, только волны Вульфа допускают гораздо больший разброс как по диапазону волн, так и по продолжительности, к тому же ещё есть свит-зона, а Три движения обычно редко пробивают образующую линию, проведённую через окончание волны 1 и волны 3. Тем не менее, из принципа торговли волны Вульфа мы возьмём цель, так как такие Три движения будут частным случаем Вульфа.

Пример ситуации, когда может показаться, что это Три движения. После первой волны откат совсем не большой, а волны 3 и 5 слишко большие по отношению к предшествующим волнам

Торговля по паттерну Три движения

Торговать паттерн предполагается после того, как сформируются все 5 необходимых для конструкции волн. Сам вход не фиксированный и его можно рассматривать на таких уровнях:

1. В точке окончания волны 5. Как ориентир можно использовать или образующую линию, про которую ранее говорили, или же одно из соотношений 127% или 161%. Конечно, волна может сдвинуться во времени, и мы увидим, например, 138%. Поэтому следим за всем происходящим и смотрим с точки зрения пропорциональности между волнами, как мы говорили ранее. Также, как вариант, можно перейти на тайм фрейм поменьше и уже на нём искать сигналы, это может быть какая-либо свечная модель или сигнал с индикатора.
2. Входить в рынок после того, как произойдёт пробой линии, проходящей через окончание волны 2 и волны 4. В этом случае вход получается уже во время отработки паттерна. Цена не всегда сходу пробивает такую линию, поэтому можно дождаться отскока. Многие используют вход на ретесте пробитой линии, это очень удобно, но вместе с этим ретест происходит не всегда. Нужно смотреть на динамику движения, если она высокая и линия была сходу пробита, то вообще не факт, что цена вернётся на ретест. Если же он происходит, то входим стандартно – на касании пробитой линии паттерна Три движения.

Торговля по паттерну Три движения с различными вариантами входа и выхода из сделки

Стоп лосс следует в любом случае размещать за окончанием волны 5. Можно сделать небольшой отступ на тот случай, если наш паттерн сломается. Это даст возможность отработать по паттерну двойная вершина или дно. Конечно, необязательно, что так всё и будет, но вероятность такого движения останется. Дело в том, что глубокие откаты в рамках предполагавшегося Три движения свидетельствуют о том, что тренд не очень силён, па последняя волна 5 в таком случае может образовать сопротивление или поддержку, от которой цена потом отобьётся. Всё это может показаться надуманным, но в перспективе торговли по этому паттерну станет ясно, что иногда удастся избежать убытка. Несколько пунктов ничего не решают, если речь идёт о часовом графике, так что лучше не жадничать и немножко отодвинуть стоп.

Тейк мы ставим на уровень либо 61.8% от всего движения в рамках с первой волны по пятую, либо же на уровень 61,8% от движения в рамках с третьей волны по пятую. Вообще, после таких конструкций движения обычно происходят масштабные, так что имеет смысл частично фиксировать позицию по мере движения цены в нужную сторону, то есть использовать правило Сейфа, взять часть на уровне 61,8% и ещё часть на уровне 100%. Его можно дополнить трейлинг стопом, это особенно актуально, если движение развивается очень быстро – прибыль будет взята оптимальным образом. В целом, паттерн показывает довольно хорошую статистику отработки, при этом он не очень сложный, достаточно лишь уметь пользоваться уровнями фибоначчи (ничего сложного).