Паттерн Крюки Росса (Hook Reversal)

Крюки Росса – простая, и в то же время эффективная методика торговли, которая прекрасно применяется как на крупных периодах, так и на малых. Не смотря на то, что практически вся методика Price Action построена на паттернах, свечных сетапах и построениях, есть также возможность заниматься практически скальпингом, при этом не рискую из-за низкой статистики отработки. Если посмотреть на то, как часто ломается какой-нибудь свечной паттерн на дневном графике и на пятиминутном, то мы увидим огромную разницу. Но не у всех есть терпение ждать подолгу. Как раз таким трейдерам и подойдёт торговая система для форекс, фондового рынка и прочих финансовых инструментов, в которой используются крюки Росса. К тому же существует вариант с автоматизацией алгоритма – индикатор крюков Росса.

Описание методики

В торговле по крюкам Росса нет ничего сложного. Это обычное трендовое движение, которое, однако, сопровождается значительным числом небольших коррекций. На графиках часового или четырёхчасового тайм фрейма встречается не очень часто, а вот на малых периодах очень распространено. Сама структура такого графика и подходящей рыночной ситуации выглядит следующим образом.

Образование крюков Росса на новом тренде

1. Происходит разворот тренда. Поначалу мы можем и не знать, что формируется именно разворот, то есть выглядит это просто как коррекция. Точку такого разворота мы обозначаем как 1. Если тренд продолжился и обновил экстремум, то это не начало нужной нам ситуации, чтобы использовать крюки Росса. Ждём следующий разворот.
2. После того, как из точки 1 произошло движение против тренда, его окончание мы обозначаем точкой 2. И по-прежнему мы не знаем, действительно ли был разворот. Если экстремум обновляется, то его не было, и обе точки строим заново.
3. Рынок корректируется из точки два и не заходит за уровень точки 1. Вот это именно та комбинация, которая и будет впоследствии служить основой, когда торгуем крюки Росса. В итоге есть паттерн 1-2-3 (один из самых простых и эффективных паттернов Прайс Экшен). Тот, кто знаком с волновой теорией, увидим в таком сочетании заходный импульс. То есть у нас есть первое движение нового тренда (1-2) и первая коррекция к нему (2-3).
4. После образования 1-2-3 начинается новое движение, которое должно преодолеть уровень точки 2. Это служит сигналом к тому, что новый тренд по всей видимости продолжится.
5. Это движение заканчивается и начинается новый разворот. Эти развороты принято обозначать как крюки Росса. Мы по-прежнему просто смотрим за происходящим, всё это пока не имеет никакого значения в этой торговой методике, это просто необходимые условия.
6. Дальше происходит ключевое событие – возврат цены к области точки 2, который также иногда называют ретестом. Цена необязательно доходит до точки, она может пройти чуть дальше или немного не дойти, это не так важно. Разворот после этого движения носит название Hook Reversal, то есть смена направления после крюка. В целом, конструкцию можно считать завершённой и в это время мы имеем разные варианты по торговле.

Ретест и отбой являются хорошим сигналом и дают возможность зайти в сделку чуть раньше

Как торговать крюки Росса

Вообще, уже один только паттерн 1-2-3 даёт нам возможность входить в рынок, но автор стратегии предложил своё видение, которое, нужно признать, значительно повышает эффективность. Простой 1-2-3 может запросто оказаться коррекцией, а вот наличие дальнейшего роста и разворота по Hook Reversal даёт уже серьёзное основание для торговли по новому тренду. Понятное дело, что заходить мы будет в направлении 1-2 и после разворота крюка, но вот точка входа может отличаться. Всего выделяют два основных варианта:

1. Консервативный вариант. В этом случае мы используем дополнительное подтверждение входа. После разворота Hook Reversal мы выставляем отложенный ордер на уровне самого крюка с маленьким отступом в 1 пункт (Если ордер на покупку, то есть buy stop, то не забываем прибавить ещё и спред). Это получится очередное движение в направлении тренда.
2. Обычный вариант. После того, как у нас образовался Hook Reversal, мы не ждём, когда цена пройдёт диапазон самого крюка, а заходим сразу. Тут нет конкретных уровней входа, можно искать точку с использованием, например, разворотных паттернов в самом HR. Если он случился в виде Пин бара, Пинцета или какой-либо ещё модели разворота, то входим в соответствии с правилами этих моделей, но тейк, конечно, будет отличаться и его мы ставим в соответствии с тем, что предполагают крюки Росса.

Пример торговли по крюкам Росса на М15

Нельзя сказать, что первый метод хуже или лучше второго. Важно то, как трейдер привык торговать. При наличии больших познаний и опыта торговли разворотов, можно входить и пораньше. Если же торгует новичок, то в приоритете, конечно же, максимальная уверенность в тренде, поэтому предпочтительно дожидаться пробоя крюка. Также стоит отметить, что из-за значительной разницы в точках входа соотношение тейка к стопу будет также очень сильно отличаться. Ранний вход даёт возможность уменьшить стоп. К тому же, в то время, когда ордер на пробой крюка будет только открываться, по нашему раннему входу уже можно поставить безубыток. В общем, что выбирать – решать трейдеру. Также ничего не мешает заходить сразу по обоим вариантам.

Стоп лосс мы выставляем не зависимо от точки входа на уровне Hook Reversal с отступом в 1 пункт (стопе для продажи не забываем прибавить спред). Это обоснованное положение, которое будет свидетельствовать о том, что, по всей видимости, наша конструкция из 1-2-3 и крюка Росса оказалась просто коррекцией в рамках продолжающегося первоначального тренда. Такое бывает, идеальных методов нет. С тейк профитом всё немного сложнее. Тут достаточно большая вариативность и она также обусловлена универсальностью метода:

1. Можно использовать тейк, равный размеру первого крюка Росса, то есть расстояние от крюка до Hook Reversal. Просто и незамысловато. Если заходили по консервативному варианту, то стоп будет равен тейку. Если по-обычному, то соотношение будет уже гораздо лучше.
2. Разделение тейков на два с использованием уровней фибоначчи. В этом случае у нас используются два уровня – 161,8% и 261,8%. За диапазон в 100% мы берём сам Ross Hook, то есть расстояние от разворота по крюку до Hook Reversal. Половину можно зафиксировать на первом уровне, половину – на втором.

Обратный сигнал по крюкам Росса

Крюки Росса часто используют для того, чтобы нарастить позицию, то есть используют как основу для построения пирамиды из ордеров. Это очень эффективная торговая стратегия, которая часто не отрабатывает в полном объёме, но при этом в случае успеха приносит хороший профит. Главное условие – волатильное поведение валютной пары Forex или же любой другой инструмент. То есть тренд должен развиваться с постоянным образованием крюков Росса в одном и том же направлении. Каждый раз, когда он образуется, мы входим в рынок, но тейк не ставим. Последовательное появление нескольких крюков уже позволит нам иметь совокупный стоп приказ в области общего безубытка. Такое движение нередко происходит в рамках канала или же с постоянными касаниями трендовой линии. Обычно можно увидеть на тайм фреймах М5-М15, а также инструментах, склонных к сильным колебаниям даже во время тренда – парам с японской иеной. Вместе с этим, высокая волатильность также подразумевает и возможность быстро развернуться.

Ордера открываются на каждом новом витке движения

Если рынок развернётся, то получим безубыток. А если он будет идти достаточно далеко по тренду, то профит будет просто огромным. Выходить и таких пирамид стоит в том случае, когда образуется обратный крюк Росса, то есть, такой, который даёт сигнал в обратную сторону. Либо же по какой-либо ещё торговой модели разворота. Передерживать не стоит, если появились сомнения в тренде – лучше забирать прибыль. Строится пирамида долго, а вот обратное движение к безубытку может быть стремительным.

Индикаторы для поиска крюков Росса

Чтобы не просматривать постоянно графики, можно воспользоваться индикатором крюков Росса. Это сэкономит время, к тому же некоторые из них очень хорошо реализованы с точки зрения отображения паттернов. Среди наиболее популярных стоит отметить:

1. RHI (Ross Hook Indicator) – очень простой индикатор, который ищет паттерны 1-2-3 и даёт сигнал о возможном дальнейшем направлении цены.
2. King AI Ross Hook – чуть более продвинутая система поиска, отличается тем, что не ограничивается указанием одних лишь 1-2-3, но также добавляет и сами крюки Росса, а также Hook Reversal. Можно купить в маркете, а можно скачать бесплатно на просторах интернета.

Есть ещё множество разработок, вполне вероятно, что уже появились и более интересные индикаторы крюков Росса, просто ещё не набрали популярность среди трейдеров. В общем, сама методика проста, так что не всем нужен индикатор, поэтому и нет большого количества разработок.