Стратегия Мартингейла

Стратегия мартингейла существует уже не одну сотню лет. Это простой принцип, основанный на теории вероятности. Поскольку вероятность выигрыша никогда не бывает равной 100%, есть вероятность и потерь. Сам принцип пришёл на рынок Forex из казино, где мартингейл впервые был разработан и применён игроками. На сегодняшний день многие трейдеры используют мартингейл в работе, но не все об этом догадываются. Суть метода интуитивно понятна каждому, даже далёкому от математики человеку, но далеко не все осознают, насколько это рискованная стратегия. Правда, уже первый слитый депозит обычно заставляет задуматься.

Описание метода

Теперь рассмотрим непосредственно саму последовательность действий в случае использования мартингейла. Изначально он был популярен в рулетке, поэтому на примере номеров фишек мы увидим план игрока, использующего эту стратегию. Итак, предположим, что игрок решает ставить на чётное число. Вероятность того, что оно выпадет условно примем за 0,5. Условно по той причине, что есть ещё и зеро и двойное зеро, но в контексте объяснения метода они не играют практически никакой роли, это будет лишь поправка к показателям вероятности. Далее события развиваются так:

1. Игрок поставил 1 рубль на чётное. Выпало нечётное, рубль потерян.
2. Игрок снова ставит на чётное, но сумму удваивает, то есть ставит 2 рубля. К этому моменту вероятность повторного нечётного уже составляет не 0,5 а 0,25. То есть ожидания положительные.
3. Игроку снова не везёт, и он теряет ещё 2 рубля к тому потерянному 1 рублю. Теперь совокупный убыток равен 3 рублям. Игрок не останавливается и ставит снова на чётное, сумма возрастает до 4 рублей. Как не сложно заметить, в случае, когда работают с системой, в которой предусмотрено 2 варианта событий, обычно применяется удвоение последующих ставок: 1,2,4,8,16,32 и так далее.
4. Допустим, игрок снова проиграл и теперь у него 4+2+1=7 рублей убытка. Он ставит 8 рублей и выигрывает.

Принцип мартингейла в виде списка последовательности событий и действий в зависимости от результата

Теперь посмотрим на используемый капитал и выигрыш. Потери составили 7 рублей, выигрыш 8 рублей, то есть чистый доход всего 1 рубль. При этом риск был потерять 15 рублей, если бы последняя ставка опять не сработала. Если у игрока 100 рублей, то этого хватило бы ещё на пару ставок, а вот если 1000 рублей, то немного дольше. Учитывая, что каждый раз происходит удвоение, последовательные проигрыши ведут к экспоненциальному росту потерь. Безусловно, чётное рано или поздно выпадет, но вместе с этим стратегия мартингейла в этом случае подразумевает:

1. Наличие большого капитала. В принципе, сам капитал может быть и не очень большим, важно соотношение имеющихся средств и самой первой ставки. То есть у игрока должно быть достаточно средств для того, чтобы дождаться выпадения нужной комбинации или числа.
2. Итоговый результат при простом удвоении выглядит очень бедно – в независимости от того, сколько шагов и удвоений мы сделали, в итоге всегда будет оставаться всего 1 рубль, это простая математика. Отсюда напрашивается вывод – стратегия, может, и позволяет вернуть потраченное за какое-то количество шагов, но вместе с этим может привести к огромным убыткам – если не хватит капитала для продолжения игры.

Пример наращивания ставок простым удвоение и более сложного алгоритма

Кто-то скажет, что можно и утраиваться, тогда и выигрыш будет посолиднее. С одной стороны, это, безусловно так. Но с другой стороны и убытки начнут расти гораздо быстрее, одной и той же суммы хватит уже на меньшее число ставок. Чётное может выпасть 10 раз подряд, за это время ставка вырастет почти в 60 000 раз. То есть как бы не сопоставимо стартовое значение в 1 рубль и последующий рост до 60 000 рублей. В общем, далеко неоднозначная стратегия. Поняв общий принцип, можно легко догадаться, как это происходит на форекс – потеря средств неминуема, если не следовать определённым правилам. Они появились неспроста, ведь на сегодняшний день мартингейл очень часто встречается в разного рода торговых стратегиях, просто это ограниченный мартингейл. Теперь разберёмся, как это всё работает в контексте торговли валютными парами, да и вообще всеми торговыми инструментами.

Стратегия мартингейла на форекс

В торговле всё обстоит примерно также, цена может повышаться или понижаться, горизонтальное движение вообще никак не влияет. Если мы покупаем, а цена пошла вниз, то просто добавляем покупку, например, на 30 пунктов ниже. Такой подход, наверное, каждому знаком. Теперь, чтобы избавиться от минуса, нужно, чтобы котировка повысилась не на 30 пунктов, а всего на 15. В этом случае профит по второй сделке перекрывает минус по первой. Это очень удобно, особенно, учитывая, что цена постоянно колеблется. Если же цена продолжает двигаться вниз, то ещё через 30 пунктов открываем новую покупку, затем ещё через 30 и так до тех пор, пока не произойдёт что-либо из следующего:

1. Цена развернётся вверх, и мы зафиксируем общий нулевой результат по всем сделкам.
2. Цена продолжит двигаться вниз, открывать новые сделки уже не получится из-за маржинальных требований и в конце концов сделки будут закрыты принудительно, а на счету у трейдера останется совсем немного – всё зависит от торговых условий брокера.

Пример успешной отработки принципа мартингейла на форекс

На 10 успешных выходов из минуса потом случится длительное движение, которое обнулит счёт трейдера, использующего мартингейл. Кто бы что не говорил и как бы не уверял, подобная торговля всегда заканчивается одним и тем же. И в отличие от рассмотренной ранее рулетки, где всё происходит быстро, на рынке форекс можно очень долго ждать разворота. То есть у трейдера будет некоторое количество отрицательных сделок, которые создадут нагрузку на депозит, он не будет знать, когда всё выправится, ему будет не открыть новые сделки как раз из соображений манименеджмента. Отсюда следует простой вывод:

1. Если применяется мартингейл на форекс и других рынках, то он должен быть ограниченным. Нельзя просто бездумно увеличивать убыточную позицию. В любом случае должно быть общее ограничение, то есть такой размер совокупного стопа, который в принципе не окажет серьёзного влияния на общее положение дел.
2. Использовать мартингейл следует только тогда, когда есть вероятность разворота. На уверенном тренде, безусловно, открывать ордера против него не стоит, а уж о мартингейле и речи быть не может, всё закончится потерей средств. Совершенно другое дело, когда цена разворачивается, но ещё нет полной уверенности в том, что разворот состоится. Тогда один-два лишних ордера не нанесут серьёзного вреда. Главное, чтобы трейдер понимал, что не зависимо от того, что происходит, следует иметь ограничение убытков и чётко ему следовать.

На первый взгляд всё просто, но, как показывает практика, единицы могут собраться и зафиксировать минус. Всегда кажется, что цена вот-вот развернётся, что ещё чуть-чуть и всё наладится. А потом тренд продолжается и уже от отчаяния открываются всё новые ордера. В общем, тупиковый путь. Существует относительно обоснованная теория, согласно которой все действительно мощные рыночные движения происходят как раз на срабатывающих маржин коллах тех, кто надеялся на разворот и открывался по-новой. Для того, чтобы цена двигалась, нужны объёмы, и это всё прекрасно укладывается в данную теорию. Получается, что цену толкают и те, кто торгует по тренду, и огромные объёмы срабатывающих стопов.

Ещё более короткий путь к обнулению счёта – использование ордеров с постепенно увеличивающимся объёмом. Например, цена движется всё так же вниз, а мы в покупке объёмом 1 лот. Далее происходит новый виток снижения, и мы решаем, что это последняя волна и покупает ещё не на 1 лот, а уже на 2 лота. Цена продолжает снижаться, и мы покупаем ещё на 4 лота. В почти 100% случаев итог будет один и тот же. И даже если один раз повезло, то второй раз так уже может и не получиться. Здесь очень большое влияние имеет психология – когда долго пребываешь в минусе, выход в 0 кажется большим успехом. Но стоит критично взглянуть на весь процесс и станет понятно – такие огромные риски с объёмом позиции в 8 лотов были лишь для того, чтобы попытаться вернуть минус по самой первой сделке объёмом в 1 лот. И при этом есть вероятность получить в 10 раз большие убытки. К сожалению, многие не могут этого осознать ни до слива депозита, ни после него. В этом случае нужно либо вообще отказаться от мартингейла, либо же придерживаться ограничений, что довольно сложно, надо заметить. Особенно в контексте торговых условий с кредитными плечами по 1:500-1:1000.

Мартингейл с прогрессирующим объёмом ордеров на уверенном тренде приведёт к потере депозита

Советы по использованию мартингейла

Нельзя однозначно сказать, что стратегия всегда приведёт к убыткам. Важно правильно ею пользоваться. За долгие годы применения все самые важные моменты были выявлены, где-то модернизированы в связи с тем, что торговая среда меняется, а, например, рынок форекс относительно молодой по сравнению с фондовым или товарным, и это тоже вносит свои коррективы. К тому же торговля валютой практически вся спекулятивная, это как раз прибавляет шансов на успех в использовании стратегии мартингейла. Итак, основные рекомендации по применению этого метода в торговле следующие:

1. Не торговать по тем валютным парам, где может возникнуть очень продолжительный тренд. Например, это может быть какое-либо политическое событие, которое окажет влияние на курс валюты. Из последних интересных примеров – масштабнейшее ослабление японской иены с приходом нового главы центробанка, а также движения в парах с фунтом на фоне развития ситуации с выходом из Евросоюза. Тут действительно рыночные движения, обусловленные сменой конъюнктуры.

2. Не торговать инструментами, которые имеют свойство двигаться медленно, но в рамках одного направления. К таким относятся тихоокеанские валюты против доллара. Начавшийся рост или же ослабление может непрерывно развиваться в течение месяцев. За это время даже самый консервативный мартингейл сведёт трейдера с ума. Это если не обанкротит, конечно.

Пример очень долгого движения в рамках тренда без откатов на новозеландском долларе

3. То же самое можно сказать и слишком волатильных инструментах. Они приучают к тому, что даже движение на 100 пунктов за пару часов может легко отыграть назад за следующий час. Большую часть времени так и происходит, но вместе с этим у таких валютных пар форекс периодически случаются быстрые и сильные тренды. То есть продолжительная консолидация с большим размахом колебаний внезапно заканчивается и начинается тренд, при чём без всяких фундаментальных оснований или технических сигналов. Типичный пример – золото. Может долго колебаться в диапазоне, по 2-3 раза на дню меняя направление, а затем резко пойти в рост или снижение пунктов на 500-1000.

4. Торговать, используя мартингейл, следует возле уровней и сопротивлений. Тут может пригодиться абсолютно любой анализ. Допустим, пробили трендовую линию – можно открывать сделку в сторону пробоя. Если происходит ретест, на нём добавляемся. Это обоснованный мартингейл. И в этом случае, если цена после ретеста возвращается и продолжает предыдущий тренд, то мы просто фиксируем убыток, как по обычной сделке. А вот если всё идёт так, как и запланировано, то мы получаем две хорошие сделки. И вход не упустили, и в случае отсутствия ретеста не остались бы за бортом.

Подводя итог, можно сказать одно – всё зависит от самого трейдера. От того, как он распоряжается средствами, каков его риск менеджмент и какая нагрузка на депозит. У кого-то стратегия мартингейла даёт стабильный плюс, а кто-то постоянно теряет деньги.