Графический анализ на Форекс

В трейдинге на форекс есть довольно большое количество самых разных вариантов прогнозирования ценовых колебаний. Некоторые из них требуют знаний в экономике, понимания процессов и умений оценивать показатели. Например, мы все знаем, что новостные публикации вызывают краткосрочные всплески волатильности, а такие фундаментальные изменения как понижение или повышение процентной ставки может послужить катализатором образования долгосрочного тренда. В связи с этим такой анализ требует времени на изучение основ, на понимание взаимосвязей. Технический анализ в этом плане гораздо проще. Трейдеру достаточно прочитать описание действия, сопоставить то, что он видит на графике с тем, что есть в описании. То есть, можно сказать, что проще всего начинать торговлю используя именно шаблонные методы.

Основы графического анализа

Графический анализ – раздел технического анализа, в котором график рассматривается как бы с геометрической точки зрения. Торговый терминал располагает всем необходимым инструментарием, при этом доступно использование индикаторов, помогающих проводить все эти построения в автоматическом режиме. Основой для возникновения графического анализа можно считать безусловную связь цены и времени. Бывают периоды роста скорости изменения котировки, но затем обязательно наступает период снижения активности. И так происходит день за днём. Масштаб можно рассматривать от минутного до месячного и годового, суть остаётся той же. Графический анализ представляет собой следующее:

1. Оценка движений цены с точки зрения построений. Здесь подразумевается работа с так называемыми экстремумами – точками разворота, то есть последняя котировка, по которой прошли сделки в рамках тренда. Это обычные минимумы и максимумы. Не смотря на кажущуюся простоту действий, есть трейдеры на Forex, которые основывают свои торговые системы именно на этом, ведь согласно теории Доу цена всегда находится в каком-то направленном движении. И если его не видно на часовом тайм фрейме, то можно перейти на пятиминутный и всё станет очевидно – цена двигается вверх и вниз в рамках маленьких трендов. А это означает, что будут присутствовать локальные экстремумы, с которыми можно работать.

Многие построения основываются на трендовой линии, которая является самым простым инструментом анализа

2. Поиск на графике определённых ситуаций, которые уже происходили в прошлом. Здесь снова работает теория Доу, он утверждал, что история повторяется. Это является второй основой графического анализа. В хаотичных на первый взгляд колебаниях можно увидеть определённые последовательности движений, они имеют соотношения между собой, направление и все в совокупности образуют фигуру заданной формы. Это не означает, что на графике в каждый момент времени есть паттерн, их надо искать или ждать образования. Но вместе с этим, нет ни одного вида анализа, который мог бы раскладывать по полочкам абсолютно каждое движение. Поэтому мы просто работаем с тем, что есть. Наличие достаточно большого количества инструментов рынка форекс и прочих даёт возможность искать паттерны, работая со множеством графиков.

Инструменты графического анализа

Любой торговый терминал содержит хотя бы основные инструменты для проведения такого рода анализа графика. Самый популярный и известный Метатрейдер имеет все необходимые графические приспособления, но также можно воспользоваться различными сервисами, которые предлагают графики любых торговых инструментов и при этом делают упор именно на графическую составляющую. Далее мы рассмотрим наиболее часто использующиеся функции для построений.

1. Трендовая линия. Простейший инструмент, который показывает точки интереса покупателей и продавцов. То есть нам требуется просто увидеть два последовательных однотипных экстремума. Если цена растёт, то нам нужны два минимума. А если цена падает, то два максимума. В каждом случае второй экстремум находится дальше по тренду, чем первый. Таким образом у нас получается проведение линии по двум точкам, которая в будущем будет показывать ценовые значения, которые окажут воздействие на цену при приближении или касании. Трендовая линия – один из самых старых инструментов графического анализа, они были придуманы ещё в середине прошлого века, но не теряют актуальности и по сей день, став простым и удобным способом определения переломов тенденции. Есть даже отдельные стратегии, рассчитанные как на пробой, так и на отбой от трендовой линии.

Одновременно может быть несколько трендовых линий. Каждая из них актуально какое-то время, после чего происходит пробой

2. Каналы. Это примерно то же самое, что и трендовая линия, но только теперь представляется в виде двух линий – первая будет обычной линией тренда, а вторая будет идти через противоположный экстремум и при этом она параллельна первой. Получаем как бы замкнутое пространство, в котором цена будет ходить вверх и вниз. Это, конечно же, не означает, что однажды попав в канал, цена оттуда не выйдет, но в качестве ориентиров очень удобно использовать.  Помимо простого канала также есть и более продвинутая версия, которая использует дополнительные параллельные линии относительно основного построения. Они находятся на фиксированном расстоянии от него, которое получается из коэффициентов фибоначчи. А переоценить значение соотношений фибоначчи для торговли довольно сложно. Иногда на рынке происходят довольно продолжительные движения именно в рамках каналов, это прекрасная возможность заработать по тренду. Но торговать против тренда однозначно не рекомендуется новичкам, для этого нужен опыт.

Трендовые движения часто образуются в виде канала, в котором цена удерживается продолжительный период времени

3. Вилы Эндрюса. Ещё один удобный инструмент анализа, который в составе содержит канал. Но в отличие от простого канала, вилы имеют немного другой наклон, то есть они рассчитаны на работу с трендовыми движениями. Для наложения вил достаточно всего лишь две волны – в рамках нового тренда идёт первая волна, после чего она корректируется. Таким образом, мы получаем сразу три ориентира для дальнейшей торговли – одна линия будет динамической поддержкой, вторая линия выступает в качестве срединной и ещё одна будет выступать в качестве динамического сопротивления. Как правило, цена реагирует на каждую из них. Особое внимание уделяется срединной линии, так как большинство отбоев происходит именно от неё. Многие используют сразу несколько вил – накладывают последовательно на каждую из коррекций. В этом случае ориентиров для движения получается много, что не очень удобно для новичков. Поэтому начинать стоит с одних вил, постепенно приглядываясь и к варианту работы с несколькими.

4. Инструменты Ганна. Довольно известная разработка, которая включает в себя сразу группу инструментов, основанную на одной простой идее – зависимости цены от времени и некотором значении скорости движения. Вообще, изначально Ганн создал очень сложную для понимания структуру, которая многим кажется полнейшим бредом. Но нельзя не отметить, что есть трейдеры, которые успешно применяют Ганна и умеют хорошо прогнозировать движения. Возможно, это слишком сложный вариант для тех, кто только что пришёл на рынок, поэтому лучше с ними повременить. Тем не менее, в торговый терминал их добавили не просто так, это действительно интересный инструмент, который предлагает графический анализ форекс, просто потребуется некоторое время на то, чтобы понять, как с ним работать.

Инструменты Ганна рассчитаны на определение ценовых областей в зависимости от времени

5. Дуги, веер и временные зоны фибоначчи. То же самое можно сказать и про эти инструменты. Они не совсем привычны, не очень часто встречаются на графиках. Основа та же самая – зависимость между ценой и временем в рамках движения котировок. То есть имеется базовое, основное движение, на которое накладывается инструмент. Довольно неплохо работает на Forex, отчасти это связано с более высокой волатильностью по сравнению с фондовым рынком и прочими секторами биржи.

Это список простых графических инструментов, которые можно применять в работе с торговым терминалом Метатрейдер 4 и 5. В некоторых других программах Ганна и расширенного списка фибоначчи может и не быть, в этом случае можно воспользоваться, как говорилось ранее, сервисами в интернете.

Фигуры в графическом анализе

Выше мы рассмотрели простые инструменты для работы, которые являются одной из основ графического анализа форекс. Теперь перейдём к другой, не менее важной части – паттернам. Эти паттерны представляют собой некоторые комбинации волн, после которых трейдер может ожидать определённое поведение рынка. Это не означает, что обязательно будет так, но сами паттерны достаточно хорошо работают, главное, не забывать про правила управления капиталом, это также влияет на результаты. При неправильном подходе даже 3 из 4 отработавших фигур могут не покрыть убыток по 4-й, если неправильно торговать. Каждая модель имеет своё описание и свои критерии торговли. Чем ближе общий вид к эталонному, тем выше вероятность того, что всё получится как надо. Паттерны делятся на две большие категории, которые уже в своём названии определяют смысл фигур:

1. Разворотные. После них начинается тренд в другую сторону. Однако, нужно понимать, что масштабы могут быть разными. И если у нас есть разворотный паттерн графического анализа на получасовом тайм фрейме, то это вовсе не означает, что после начала отработки у нас обязательно сменится и дневной тренд. Это если предположить, что на днях он бычий. То есть в этом случае возможно, что получасовой паттерн даст начало новому масштабному тренду, но этого может и не произойти. Поэтому ориентируемся только на предусмотренные моделью рамки отработки, а уже более крупные движения ловим как один из вариантов работы с паттерном – когда оставляют часть позиции в рынке и сопровождают её трейлинг стопом или же ждут обратного разворотного сигнала.

Пример разворотной фигуры. Цена упирается в сильную поддержку и быстро разворачивается

2. Фигуры продолжения тренда. Это особой формы движения рынка, которые дают предположение о том, что основной тренд будет продолжен. Как правило, представляют собой консолидации, в которых происходит проторговка некоторого уровня или же ценовой области. После того, как происходит пробой, обычно начинается довольно интенсивное движение в направлении ранее имеющего место быть тренда.

Не смотря на то, что рыночные ситуации уникальны в каждом отдельно взятом случае, всё же есть немало схожих черт. Это проявляется в том, что простейшие построения дают нам понимание общей формы, а этого уже достаточно для сопоставления с шаблонными картинками. У каждой фигуры есть свои нюансы, но в целом они описывают достаточно большое количество разворотных случаев. Рассмотрим вкратце основные:

1. V-образный разворот. Отличительная особенность состоит в том, что происходит обычно достаточно быстро. Обе стороны фигуры имеют похожую динамику, это обычно происходит, когда цена упирается в сильное сопротивление или поддержку. То есть быстрый разворот говорит об огромном встречном интересе. Также далеко не редкость образование подобной формации после новостных публикаций. Происходит резкий рывок и затем цена с чуть меньшей интенсивностью идёт в обратную сторону. В этом случае разворот тренда под вопросом, так как движение развивалось на тонком рынке – в период публикаций обычно низкие объёмы и ликвидность.

2. Двойная и тройная вершины и основания. Разворотный паттерн графического анализа, в котором цена делает два подхода к какому-либо значению, но оба раза ей не удаётся его пройти. Одиночный отскок является обычным делом, а вот повторный отскок свидетельствует о силе уровня. Причём это необязательно должна быть одна и та же котировка, здесь речь идёт о небольшом диапазоне. Например, для четырёхчасового графика это может быть 10-15 пунктов разброса. Важно то, что цену снова разворачивают. В случае же с тремя попытками пройти логика остаётся той же самой, правда, в этом случае уже возрастает вероятность образования консолидации. Поэтому торгуют её обычно на пробой получившегося проторгованного в рамках паттерна диапазона. Либо на пробое трендовой линии, проведённой через получившиеся два экстремума откатов.

Пример фигуры Двойное дно. Минимумы находятся практически на одном и том же ценовом уровне

3. Голова и плечи. Характерное название отражает форму этой разворотной фигуры в графическом анализе форекс. Она напоминает силуэт человека, то есть имеется два последовательных максимума, после чего следует откат и формирование нового максимума, который ниже второго. Так и получается левое плечо, голова и правое плечо. Фигура достаточно удобная для торговли, так как основывается на наклонной поддержке, пробой которой и будет сигналом ко входу. Часто сопровождается ретестом, что даёт возможность входить ещё надёжнее. Для окончания медвежьего тренда всё обстоит точно также, только это будут последовательные минимумы, а сама фигура будет называться Перевёрнутая голова и плечи. Кстати, в рамках самой головы нередко получается паттерн V-образный разворот, такое далеко не редкость в графическом анализе – когда одна фигура содержит в себе другую фигуру.

4. Бриллиант. Пожалуй, самый сложный паттерн из всех. Часто появляется на валютных парах рынка форекс. Выглядит как разворот, состоящий из двух треугольников, у которых одна общая сторона. Первый треугольник получается расширяющимся, то есть с каждым новым колебанием цена обновляет предыдущий соответствующий экстремум и меняет направление. Затем происходит сужение торгового диапазона, каждое последующее движение после смены направления получается меньше предыдущего. В итоге форма такой комбинации похожа на ромб, встречаются названия Ромб, Бриллиант, Алмаз. На крупных периодах такой паттерн чаще всего приводит к развороту, и довольно сильному, а вот на малых периодах может быть и продолжение тренда. Связано это с тем, что малые периоды в принципе могут вводить в заблуждение, рынок форекс очень маржинальный, даже в минутных свечах содержатся колоссальные объёмы. Поэтому и получаются консолидации из минуток или пятиминуток, напоминающие по форме Бриллиант, которые впоследствии “прорывает”, но не в ту сторону, в которую предполагается в рамках паттерна.

Бриллиант не всегда легко распознать на графике. Иногда без построений он будет совсем не очевиден

5. Флаг. Эта фигура продолжения тренда прекрасно работает даже на небольших периодах. По своей форме напоминает флаг – она прямоугольная. То есть в рамках тренда цена останавливается и делает первые два коррекционных движения, которые и будут определять границы такого флага. Если прямоугольник сохраняется, то дальше с высокой долей вероятности после его прорыва в направлении тренда, движение будет развиваться. Здесь та же идея с консолидацией – цена находится в диапазоне и там накапливаются объёмы, после выхода из неё начинают срабатывать стоп приказы, на которых и происходит ускорение. Причин, конечно же, может быть много, но обычно те, кто торгует против тренда, ставят свои стопы как раз за разворотной точкой.

6. Вымпел. Примерно то же самое, что и флаг, но только треугольной формы. В графическом анализе треугольник имеет связь с волновой теорией – по умолчанию считается, что треугольник является предпоследним движением в рамках волны, то есть после него начинает тренд продолжается. Сам факт сужения торгового диапазона всегда приводит к повышению динамики, поэтому выход из треугольника нередко бывает очень сильным. В редких случаях треугольник может формироваться из большого количества движений – изначально их предполагается 3 или 5 штук, но бывает и 9. Есть неприятный момент в торговле этого паттерна – можно пропустить момент формирования треугольника и неправильно разметить составляющие его волны. И получится, что он действительно отработает как надо, но только будет в составе коррекции, и направление отработки окажется другим.

Фигуры продолжения тренда, которые сформировались в рамках одного и того же тренда

Паттерны графического анализа, которые подразумевают продолжение тренда, нередко встречаются последовательно. Особенно хорошо это видно в рамках продолжительных трендов. На них могут возникать флаги и вымпелы, обычно это бывает возле важных уровней – поддержек или сопротивлений, но при этом тренд настолько силён, что не даёт образоваться даже не очень глубокой коррекции, движения получаются боковой направленности и затем тренд возобновляется. Также стоит отметить, что разворотные фигуры значительно лучше работают на крупных периодах. Как и классические индикаторы, эти шаблоны рассчитаны на применение в рамках графиков от четырёхчасового и выше, в редких случаях можно использовать и на часовом. А вот всё. Что меньше, обычно даёт много ложных сигналов. Работа по паттернам графического анализа удобна тем, что мы торгуем с заранее определёнными стопами и тейками, но при этом остаётся вариативность и пространство для собственных торговых идей трейдера.

Преимущества и недостатки графического анализа

Как и любой другой вариант прогнозирования цен, графический анализ форекс имеет как плюсы, так и минусы. Практика показывает, что использование одного единственного вида анализа обычно не даёт хороших результатов. Некоторые трейдеры говорят, что работают принципиально только с индикаторами, другие ориентируются на одни лишь новости. В итоге и те, и другие получают разочарование, так как невозможно всё предусмотреть, если оценивать только, с одной стороны. Перейдём к преимуществам графического анализа в трейдинге:

1. Простота в использовании. Все построения подробно описаны, проверены годами и не требуют практически никаких усилий. Проведение трендовой линии и построение канала доступно даже только что открывшему торговый терминал человеку, нужно просто найти нужную кнопку. Соответственно, с графического анализа вполне можно начинать свой путь на финансовых рынках.
2. Наличие индикаторов, которые могут помочь при работе. Здесь всё просто – зачем проводить линии тренда самому, если можно сделать это в автоматическом режиме с помощью индикаторов. При этом некоторые из них работают сразу с несколькими направлениями, то есть строят трендовые линии не только для текущего локального движения, но и для более крупных. Один раз добавили на график и никаких проблем, всё строится само. Также и в работе с отдельным видом паттернов – гармонических. Индикатор сам определяет волны, их соотношения между собой и выдаёт готовый результат. Если то, что образуется на графике соответствует заложенному в алгоритм описанию, то на графике появится оповещение об этом.
3. Формализация всех действий. Подобно тому, как это происходит в свечном анализе, каждая из предлагаемых для торговли фигур графического анализа имеет строгие критерии определения внешнего вида, геометрической формы и иногда соотношений между составляющими волнами. То есть трейдер должен просто сопоставить то, что он видит на графике с тем, что предлагается в шаблоне. Это также вполне доступно и новичкам. Со временем все эти фигуры уложатся в голове и уже при одном взгляде на график можно будет заметить образование паттерна графического анализа, дальше потребуется лишь дождаться окончания и зайти в сделку.
4. Универсальность метода. Графический анализ прекрасно работает как на рынке форекс, так и на фондовом, сырьевом, товарном и так далее. Суть везде одна и та же - закономерности в движении, связь цены и времени. На сегодняшний день практически все брокеры предлагают широкий спектр торговых инструментов, среди которых обычно есть если не всё. То многое из перечисленного выше. А это означает, что материала для анализа будет очень много. Добавим сюда возможность работать практически на любых тайм фреймах за исключением совсем маленьких и получим действительно безграничные возможности для анализа. Всегда можно найти инструмент, на котором в данный момент происходит образование какого-либо паттерна.

Фигуры графического анализа могут встречаться даже в рамках других фигур, то есть как часть более крупного паттерна

Преимущества достаточно значительны, они показывают насколько графический анализ удобен, практичен и применим при торговле. Но есть так же и недостатки, которые для некоторых могут играть существенную роль. Среди основных обычно отмечается следующее:

1. Образование большого количества моделей на графике, которые в итоге не отрабатывают. Такой момент действительно есть, но обычно он связан с тем, что трейдер не совсем верно интерпретирует то, что видит. То есть как бы дорисовывает в воображении то, чего нет. Под описание паттерна Голова и плечи попадает множество формаций на графике, но рабочими будут всего несколько. Это дело опыта, со временем удастся отличать рабочие от нерабочих. Также сюда можно добавить и тот факт, что очень важна фильтрация сигналов. Например, фигура разворота, которая появляется с упором на сопротивление или поддержку будет иметь гораздо более высокий шанс на отработку, чем та, которая образовалась просто посреди тренда.
2. Непригодность использования в скальпинге. Это спорное утверждение, однако, фигуры графического анализа форекс действительно практически бесполезны на малых тайм фреймах – минутном и пятиминутном. И даже М15 будет давать очень много ложных сигналов. Однако, можно работать с трендовыми линиями, каналами, вилами Эндрюса и прочим инструментарием. Так что не всё однозначно. Первичная реакция на все эти построения обычно присутствует, поэтому можно со временем научиться ловить короткие движения. Но для этого потребуется опыт.

Из всего выше сказанного следует простой вывод – графический анализ легко использовать, совсем не сложно применять, но при этом он подойдёт не для всех трейдеров, то есть в некоторых случаях будет лишь ограниченно пригодным.