Уровни дисбаланса

Движение цены на форекс, да и на любом другом рынке, определяется взаимодействием продавцов и покупателей. А ключевым моментом в нём можно назвать те периоды, когда силы одних и других примерно равны, вокруг таких зон и строится эффективная торговля. Каждый шаблон интерпретирует поведение участников рынка и выделяет схему действий – она основана на наиболее вероятном исходе с точки зрения статистики на истории. Одним из удобных и достаточно информативных методов является построение уровней дисбаланса.

Что такое уровень дисбаланса

Уровень дисбаланса – точка, где покупатели и продавцы не могут переломить тренд в свою сторону. Происходит множество колебаний вокруг ценовой области, она пробивается, затем происходит возврат, так может повторяться достаточно долго. Основная ценность уровней дисбаланса – на них основывается множество шаблонов и паттернов, которые характеризуют наиболее типичные варианты выхода цены и её дальнейшего движения. До тех пор, пока уровень не сформирован, мы просто смотрим за развитием ситуации. В целом, модно выделить 2 основных типа таких уровней:

1. Локальный уровень дисбаланса – в соответствии с названием, имеет локальную значимость.
2. Глобальный уровень дисбаланса – более сложная конструкция, в которой несколько составляющих, формируется в большем масштабе и рассматривается на периодах от М15-М30 для торговых инструментов форекс.

Пример локального уровня дисбаланса

Теперь рассмотрим каждый из них по отдельности и выделим порядок формирования и торговые действия трейдера.

Локальный уровень дисбаланса

На примере бычьего тренда всё выглядит следующим образом:

1. У нас имеется бычий тренд, который в определённый момент разворачивается. Важный момент – этот тренд должен выглядеть уверенным, без серьёзных откатов. Лучше, когда свечи постоянно закрываются в главном направлении.
2. После разворота происходит откат, не очень глубокий, и снова цена разворачивается. В этот момент всё выглядит так, как будто будет дальше рост. Движется вверх, она может достигнуть вершины, перебить её или же не дойти. После этого снова разворот вниз.
3. Теперь уже происходит достаточно уверенное движение вниз, которое преодолевает предыдущий минимум во время прошлого снижения, которое мы расценивали как коррекцию.

Как не сложно догадаться, общий вид получается буквой “М”. Аналогично ситуация развивается и для медвежьего тренда, только теперь разворот уже будет в виде буквы “W”. Но это только первая часть нашей модели. После такого разворота цена движется в новом направлении, обычно это крупные движения в рамках 30 и более пунктов, после чего разворачивается и идёт на ретест уровня дисбаланса. Там мы ставим отложенный ордер на отбой. Дело в том, что такие сильно проторгованные точки становятся прекрасным разворотным уровнем, поэтому вход обоснованный. По параметрам ордера следующее:

1. Стоп убираем за наш разворот с образованием уровня дисбаланса, то есть за эти буквы “М” и ”W”. К этому значению прибавляем спред.
2. Тейк профит можно поставить по-разному. Самый простой вариант – 10 пунктов, это обычный показатель отбоя от уровня дисбаланса. Также можно применять и правило Сейфа, ставить большие цели и держать позиции в безубытке.

Глобальный уровень дисбаланса

Такой вид уровня дисбаланса особенно часто встречается на Forex при сложных разворотах. Рассмотрим его конструкцию опять же в контексте бычьего тренда и его разворота:

1. У нас есть бычий тренд, который сформировал разворот и сделал откат, после чего возобновил движение вверх.
2. Далее формируется локальный уровень дисбаланса, и его опорной точкой будет уровень предыдущего разворота графика, то есть это как бы поддержка, которая затем пробивается.
3. Затем всё происходит по старому сценарию – ретест уровня дисбаланса. В целом вся эта конструкция может напоминать паттерн Голова и плечи, где голова формируется локальным уровнем дисбаланса.

Форма глобального уровня дисбаланса

Правила торговли остаются теми же самыми – вход и стоп располагаются на прежнем месте. А вот тейк в этом случае может быть существенно больше, так как сложные и масштабные паттерны обычно предполагают солидную отработку. Однозначно лучше работать по правилу Сейфа, чтобы иметь возможность спокойно и без лишних нервов держать позицию. Можно работать по классической схеме с тейком и безубытком на уровне открытия, а можно просто держать стоп на расстоянии, равном взятому тейку. То есть по ордеру можно получить отрицательный результат, но он будет компенсирован полученной прибылью.

В целом, можно сказать, что поиск уровней дисбаланса может оказать помощь в торговле не только в том случае, когда мы работаем именно по описанным схемам. Это хорошее отображение рыночной ситуации, даже такая конструкция как глобальный уровень дисбаланса может быть всего лишь составной частью ещё более сложной. Хотя, большинство трейдеров предпочитает работать с такими уровнями просто как с самостоятельными паттернами.