Уровни Фибоначчи

Уровни фибоначчи в трейдинге – универсальный, простой и в то же время полезный инструмент для прогнозирования возможного уровня коррекционного движения. Не вдаваясь в ненужные подробности, сразу перейдём к сути – главное значение, вокруг которого строятся все уровни – 61,8%. Это так называемое “золотое сечение”, коэффициент, который много где встречается – природе, анатомии, архитектуре. В контексте трейдинга на форекс нам значение интересно с точки зрения определения возможных уровней коррекции. Причём использоваться эти уровни могут по-разному, обычно всё сводится к следующему:

1. Попытка поймать разворот. Например, у трейдера уже есть открытая позиция по тренду и он хочет просто добавить ещё одну. Оптимальной точкой в этом случае станет окончание коррекции и возобновление тренда. Соответственно, нужно иметь ориентиры, и фибо уровни прекрасно с этим справляются.
2. Краткосрочная торговля на отбой или пробой уровня. Тут всё просто – уровни фибоначчи прекрасно работают в контексте быстрых отскоков. Практически всегда каждый из основных уровней даёт хотя бы небольшой откат. То есть трейдер в этом случае торгует коррекцию в коррекции. В этом деле очень важен опыт, лучше сначала попробовать на демо счёте или центовом.

Уровни фибоначчи в списке стандартных инструментов анализа в торговом терминале

От этого основного значения 61,8% мы получаем все остальные путём деления имеющихся частей в 61,8% и 38,2% в пропорциях, равных этим самым значениям. Работать с уровнями совсем несложно – нужно просто сначала выбрать движение, коррекцию к которому мы будет прогнозировать и торговать, а далее просто воспользоваться специальным инструментом в торговом терминале (он есть во всех, в том числе и на сервисах с котировками), который обычно называется либо “уровни фибоначчи”, либо “сетка фибоначчи”. От начала движения к его концу натягиваем уровни и получаем графическое отображение в виде горизонтальных линий, каждая из которых имеет числовое обозначение того фибо уровня, которому соответствует. Теперь рассмотрим каждый уровень и его особенности.

Каждый уровень подписан соответствующим значением, сами уровни отображаются в виде линий. Красная пунктирная линия обозначает диапазон, на который уровни натянуты

Неглубокая коррекция

Такая коррекция обычно развивается в рамках импульса, когда как раз находится уже в процессе формирования, то есть цена отошла достаточно далеко, чтобы можно было говорить о новом тренде, даже если он локального масштаба. К такой коррекции принято относить следующие уровни фибоначчи в трейдинге на фондовом рынке, Forex и прочих:

1. 14.6%. С этого уровня начинается коррекция, которая представляет какой-то интерес. Есть и более мелкие уровни, но они совершенно не важны, поэтому их не рассматриваем. Даже сам 14,6% обычно используют только тогда, когда фибо уровни накладываются на какое-то масштабное движение, в этом случае коррекция к 14,6% составит уже десятки пунктов. Уровень часто можно встретить в рамках тренда, который развивается не как единая волна, а в виде постепенно движения с небольшими откатами. Очень часто эти откаты останавливаются на указанном значении, после чего происходит обновление экстремума тренда и всё происходит снова. То есть, если он останавливает цену, то тренд практически гарантированно разовьётся дальше.

Движение в рамках тренда с коррекциями, заканчивающимися в области 14,6%

2. 23.6%. Достаточно важный уровень, который можно назвать первым значительным откатным значением. Тем не менее, это всего лишь около ¼ движения, потому о смене тренда говорить преждевременно. Есть некоторые интересные факты – в рамках тренда можно выделить коррекции разного масштаба – указанный выше уровень является хорошим ориентиром для локальных коррекций, а вот 23,6% - уже вполне подходит для более крупной. Впрочем, это в большей степени всё связано с волновыми разметками и порядком рассматриваемых волн. Также стоит отметить, что на уровне 23,6% часто происходят развороты, после которых цена снова движется к экстремуму тренда и не может его преодолеть. Поэтому в паттернах Двойная вершина или Двойное основание нередко можно увидеть именно такой показатель ретрейсмента.

Пример разворота с резким движением и откатом к 38,2%

3. 38.2%. На этом значении заканчивается понятие неглубокой коррекции, некоторые даже относят его к обычной, но это уже просто вопрос классификации и названий. Это первый из двух самых важных уровней фибоначчи в трейдинге, он достаточно сильный и практически всегда цена от него отскакивает. Это не означает, что он “непробиваемый”, но вероятность хотя бы локального разворота достаточно высока. Когда тренд на рынке меняется в большом масштабе, этот коррекционный уровень можно встретить на откатах в рамках динамичного развития нового тренда. Например, выходят новости, которые заканчивают длительный понижательный тренд и начинает развиваться бычий. Цена движется быстро, при этом показывает довольно глубокие откаты, но всё равно возвращается. В такие моменты очень удобно входить по новому тренду на отбоях от 23,6% и 38,2%.

Обычная коррекция

К этим значениям принято относить следующие:

1. 50%. Вообще, откат в половину не имеет отношения к уровням фибоначчи, но его обычно добавляют в коррекционную сетку. Разворотной точкой является в редких случаях, но при этом служит одним из ключевых элементов в паттерне 5-0, поэтому обычно есть в инструменте для работы с графиками. Также цена обычно очень слабо реагирует на него и продолжает двигаться к следующему важнейшему уровню.

Пример быстрого отбоя от уровня 61,8%. После этого тренд возобновился и развивался дальше

2. 61.8%. Второй ключевой показатель отката, это самое важное значение, от которого формируются все остальные. Цена почти всегда показывает небольшой отбой, а чаще это достаточно большое движение по меркам коррекции. Один из самых часто применяемых в торговле на форекс уровней в среде скальперов, внутридневных трейдеров. Да и на любом другом периоде этот фибо уровень часто можно встретить в стратегиях с непродолжительными сделками. Часто встречается в рамках, только начинающих развиваться трендов, а также свойственен зигзагам – коррекциям в три движения, где второе откатывает по отношению к первому как раз на 61,8%.

Глубокая коррекция

Эти уровни встречаются достаточно часто, но не посреди тренда, а либо в его начале, либо же в конце. Также можно сказать, что в рамках горизонтальных движений, то есть консолидаций, соседние движения очень часто связаны соотношениями, которые уже трудно назвать самой коррекцией. Итак, основной уровень всего один, но есть несколько значений, которые можно часто встретить:

1. 76.4%. Это последний из “официальных” уровней фибоначчи. По статистике достаточно много движений начинаются с первых двух волн, в которых вторая волна имеет большой откат по отношению к первой. Именно в таких случаях и встречается 76,4%. Рядом с ним есть ещё одно – 78,6% которое используется в гармоническом паттерне Гартли. Собственно, из-за него оно вообще рассматривается как отдельное. Вместе эти два уровня образуют небольшую зону, при прохождении которой цена уже практически не встретит препятствий, следующая остановка может быть уже вблизи трендового экстремума с формированием двойного разворота. Или же тренд продолжится.

Глубокая коррекция на 100% образует Двойное дно, далее заходный импульс корректируется на 78,6%

2. 88.6% и 93%. Это уже не совсем стандартные уровни, они обычно используются только в разметке для гармонических паттернов, подразумевающих такой ретрейсмент. Эти значения располагаются близко к 100%, поэтому в этой области уже можно брать в расчёт поддержки и сопротивления, образованные прошлым разворотом тренда.

Мы перечислили все стандартные значения, теперь рассмотрим уровни фибоначчи – как пользоваться и применять в торговле.

Работа с уровнями

Как и любые другие важные ценовые значения, эти коэффициенты практически всегда оказывают воздействие на цену. Кто-то утверждает, что так происходит из-за того, что люди ориентируются на них, роботы учитывают в торговле эти значения. Но вот что интересно – фи уровни использовал Эллиотт в своей теории волн, а на тот момент никто ещё ничего не знал. То есть они работали до того, как стали массовыми в трейдинге на форекс. Соответственно, это говорит в пользу того, что у этих коэффициентов есть какое-то большое фундаментальное обоснование. Возможно, это связано с психологией участников рынка, этому уделяется огромное внимание, в том числе и в популярной методике Price Action. Далее рассмотрим основные варианты развития событий при подходе цены к уровням фибоначчи:

1. Цена при подходе к уровню начинает замедляться, делает несколько откатов, но не касается его. Если перед этим наблюдался сильный тренд, то вероятно, что далее будет мощный пробой уровня. Соответственно, открытые по тренду позиции не стоит закрывать вблизи уровня. В то же время не стоит и пытаться торговать на отбой, это приведёт лишь к убыткам. Так обычно происходит, когда начинается разгон на европейской сессии и далее на американской он продолжается. В этом случае цена обычно двигается практически не обращая внимания ни на что.

2. Цена уверенно пробивает уровень. Это также происходит обычно на сильном тренде. После этого, как правило, происходит разворот, и цена идёт на ретест пробитого уровня. В этом случае можно торговать на пробой фибо уровня. Не очень значительные, то есть те, что сформировались на колебаниях до Н4, могут быть пробиты и далее цена движется по тренду без ретеста. Так бывает не очень часто, но всё же иногда происходит, особенно с не самыми значимыми уровнями. От таких ситуаций никто не застрахован, поэтому всегда следует уделять внимание скорости движение, его характеру и новостному фону.

Разные варианты реакции цены на фибо уровни – от незаметной до сильной

3. Цена отбивается от уровня. Обычно это происходит без сильного захода за него, а иногда и вообще с точностью до пары пунктов. Сам отбой может происходить по-разному. Например, иногда бывает буквально минутное касание и затем цена очень быстро устремляется в обратную сторону. Так нередко заканчиваются коррекции в рамках сильного тренда. А бывает, что цена долго находится возле фибо уровня, как бы не давая оснований предполагать, что отбивается, но в то же время и за уровнем ей не закрепиться. Самый лучший торговый вариант – образование разворотной модели с опорой на уровень. В этом случае отбой подтверждается, подойдёт любая свечная модель для старших периодов и некоторые для младших (Пин бар, Поглощение, Внешний бар, Рельсы и так далее).

Нередко бывает так, что на одной и той же котировке образуется сразу не один, а два или даже больше уровней. Как уже говорилось – волны связаны между собой соотношениями, поэтому наложенные от разных колебаний уровни могут совпадать. То есть для всего тренда это может быть 38,2% а для последнего движения в нём 61,8%. Такие сдвоенные значения обычно получаются гораздо сильнее, то есть вероятность разворота возле них сильно возрастает. Конечно, коррекция может и продолжиться, но никто и не говорит, что уровни фибоначчи всегда будут разворотными, просто в краткосрочной торговле это может позволить получить прибыль. В комбинации с другими сигналами может выйти очень хороший вход.