Паттерн PPR

В ценовых колебаниях часто встречаются ситуации, когда одна модель порождает другую либо входит в её состав. Например, Пин бар на четырёхчасовом графике провоцирует разворот, и дневная свеча закрывается какой-нибудь моделью – тем же пином или Падающей звездой. Среди разворотных моделей есть такие, которые отличаются всего одной свечой. В данном случае речь идёт о паттерне PPR, основой для которого является другая модель Price Action – CPR. Далее рассмотрим, что представляет собой Pivot Point Reversal и как торговать разворотный пивот на форекс и других рынках.

Описание PPR

Для начала рассмотрим типичные ситуации разворотов, которые в итоге приводят к характерным свечным комбинациях на более крупных периодах. Итак, ситуация складывается следующим образом:

1. На рынке присутствует тренд, который уверенно развивается и нет предпосылок к его окончанию.
2. Затем происходит достаточно быстрый разворот, после чего цена практически в том же темпе движется теперь уже в обратную сторону.

По описанию это может быть похоже на V-образный разворот, но в действительности свечи отличаются, да и рассматривать сам паттерн PPR мы будем на более крупном периоде. А на нём получается такая картина:

1. Есть большая полнотелая свеча, закрывшаяся по тренду.
2. За ней следует свеча, у которой достаточно длинная тень против тренда и цена закрытия находится выше (для разворота вверх) цены закрытия первой свечи и ниже (для медвежьего разворота) цены закрытия первой свечи.
3. Предыдущие две свечи дают сетап по модели CPR, но мы ждём появления третьей свечи, которая должна закрыться в направлении нового тренда.

Паттерн представляет собой комбинацию из трёх свечей, две из которых составляют отдельный паттерн

То есть, по сути, PPR - это просто чуть более точная и надёжная модель. По статистике отработки Pivot Point Reversal находится в категории достаточно надёжных. Если правильно использовать капитал в торговле, следовать рекомендациям и повышать общий уровень знаний для фильтрации входов, то в совокупности с правилом Сейфа можно получить очень прибыльную и при этом простую торговую систему, основанную на одном лишь паттерне. А их в PA очень много.

Пример разницы из-за уровня закрытия второй свечи

Торговля по PPR

Разворотный пивот не сильно отличается от остальных моделей PA в плане входов в рынок. Здесь присутствует вариативность, один вариант стандартный и есть его усовершенствования:

1. Самый простой и безопасный вход, который одновременно является также и консервативным вариантом торговли по CPR – открывать сделку в направлении нового тренда после того, как закроется третья свеча модели. В этом случае у нас есть разворотная свеча (которая с длинной тенью) и первая свеча в направлении этого тренда. В принципе достаточно оснований для того, чтобы открывать сделку, при этом будет соблюдено оптимальное соотношение своевременности входа и риска.
2. Второй вариант торговли по Pivot point Reversal предполагает ожидание отката после третьей свечи модели. Что характерно для этой модели – обычно откат бывает в рамках 38-62%, как и для CPR. Чтобы точно зайти, переходим на меньший фрейм и внимательно смотрим за тем, как цена реагирует на эти уровни. Если нет даже намёка на отбой, то сделку не открываем, ждём. Обновление точки разворота предыдущего тренда отменяет вообще всю модель. Стоит отметить, что зачастую этого отката может и не быть, или же он составит менее 38%, можно упустить возможность проторговать этот паттерн PPR.
3. В редких случаях трейдеры ждут ещё одну свечу в направлении нового тренда и открывают сделку по её закрытии. Это актуально в том случае, когда диапазоны свечей этого нового тренда небольшие, то есть он развивается гораздо медленнее предыдущего.

Лучшим выбором будет объединение предложенных вариантов, то есть мы будем делать два входа. Первый по стандартному варианту, а второй в случае отката. Третий предусмотрен для описанного случая медленного движения и малых тел свечей. Методика актуальна как на Forex, так и на других рынках.

Стоп лосс для каждого из ордеров следует выносить за пределы модели. К нему добавляем несколько пунктов, например, для часового графика достаточно будет 3-5, а вот для дневного уже все 10. Форекс очень волатильный рынок, иногда случаются скоротечные движение на обновление экстремума с последующим резким возвратом и формированием свечей нового тренда. Отодвинув стоп немного дальше, получим возможность остаться в рынке, если такое произойдёт. Более существенное движение уже буде указывать на поломку модели.

Тейк профит в этой модели не имеет конкретного уровня. Лучшим выбором будет фиксировать в несколько этапов:

1. Забираем часть прибыли (лучше примерно половину) в тот момент, когда цена пройдёт расстояние, равное размеру разворотной свечи и первой, то есть размер самой модели. Практика показывает, что модели Прайс Экшен отрабатывают минимум на свой собственный размер.
2. Остальное понемногу фиксируем с закрытием каждой последующей свечи по тренду. Если уровень знаний позволяет, то можно просмотреть графики в большем масштабе, оценить области вероятных остановок цены.

Общие рекомендации по работе с паттерном PPR

Рекомендации носят общий характер, но могут пригодиться новичкам, не имеющим достаточного опыта торговли:

1. Разворотный пивот должен образоваться по какой-либо причине – это может быть сопротивление или поддержка, трендовая линия. В общем, что-либо препятствующее дальнейшему развитию тренда. Как правило, это достаточно серьёзные уровни, так как образуется мощный отскок.

2. После того, как взята первая прибыль при частичном фиксировании позиции, желательно перевести оставшуюся часть в безубыток. Правило Сейфа значительно улучшает показатели торговли.

У паттерна мог быть большой потенциал из-за Пин бара, но свеча закрылась неправильно

У паттерна мог быть большой потенциал из-за Пин бара, но свеча закрылась неправильно

3. На сильных трендах не стоит рассчитывать на PPR, они часто не срабатывают. Особенно это касается валютных пар форекс, в которых есть британский фунт – они очень волатильны и часто обманывают.

4. Если третья свеча в комбинации закрывается с длинной тенью, направленной против нового тренда, то открывать ордер сразу не стоит, далее следует внимательно следить за тем, как закроется следующая после неё свеча. Закрытие не в том направление, которое нужно, свидетельствует о слабости модели, лучше пропустить её.

В целом, торговля по Pivot Point Reversal достаточно проста. Нужно лишь научиться правильно интерпретировать поведение цены и понимать, когда остановка действительно обоснованная, а когда паттерн появился ни с того, ни с сего. Учитывая базовое соотношение тейка и стопа, можно с уверенностью сказать, что на крупных периодах эта модель будет приносить стабильный доход на длительном промежутке времени.