Технический анализ

Технический анализ можно смело назвать наиболее популярным способом прогнозирования движения цены. Обычно трейдеры либо работают с графиком, либо же полностью сосредотачиваются на фундаментальных факторах, которые вызывают изменение трендов и способствуют их развитию. Назвать какой-либо подход верным, а другой неправильным нельзя, успеха можно добиться и в первом и во втором случае. Однако, большинство предпочитает именно технический анализ – он прост, доступен и в принципе не предполагает двоякости трактовки сигналов. То есть практически каждый вход в рынок осуществляется в рамках следующего:

1. Он обоснованный, так как покупаем или продаём из-за сигнала, хорошо известного и давно себя зарекомендовавшего.
2. У нас есть заранее понимание тейка и стопа, но во многих случаях тейк можно устанавливать по-разному, то есть присутствует вариативность.
3. Нет необходимости рассматривать варианты дальнейшего развития событий, если не собираемся держать позицию дольше предполагаемого по модели тейка. То есть достаточно знать только саму модель, но при этом сопутствующая информация и опыт могут пригодиться.

Скользящая средняя – один из самых часто используемых инструментов в техническом анализе. На её основе построено много индикаторов

Из всего этого следует, что технический анализ форекс можно рекомендовать новичкам. Например, нет особой необходимости понимать, как работает индикатор MACD, чтобы использовать его в торговле. При желании, конечно, в этом можно разобраться, но необходимости нет. Достаточно знать типичные варианты применения. Практически весь технический анализ строится на простейшей математике, числах и логике. Кстати, по этой причине очень часто стратегии перекладываются на программный код и используются в виде советников, но сложный и многоступенчатый анализ обычно проводят вручную. Хороший пример – стратегия Снайпер, которую делали в виде советника, но всё равно результаты сильно отличаются.

Простая торговая ситуация с точки зрения логики и закономерности движений. Однако, переложить это на программный код сложно

Основы технического анализа

Изначально самой первой предпосылкой для такого метода оценки рыночных колебаний можно считать создание японских свечей несколько столетий назад. Торговцы рисом в Японии записывали цены и одному из них пришла в голову мысль представлять их в виде, который знаком сегодня каждому. Далее он стал замечать закономерности и использовать их в торговле. Следующим этапом развития стала торговля на фондовом рынке США, который существует очень давно и к началу 20-го века был достаточно серьёзной финансовой средой. Практически каждый слышал про Чарльза Доу – хотя бы из-за того, что есть такой американский фондовый индекс, название которого связана с этим биржевым деятелем. Именно его мысли, сформулированные в отношении оценки движений цены и легли в основу того, что мы сегодня знаем, как технический анализ финансовых рынков. Есть 3 основных положения:

1. Самый первый – наименее важный в рамках торговли на Forex и других рынках, но вместе с этим он даёт понимание, почему цена двигается в определённом направлении. Формулируется он так: цена учитывает всё. По сути это говорит об одном – если сейчас прекрасный новостной фон для покупки фунта, а он падает, и падает быстро – это означает, что участники торгов в совокупности создают большее предложение, чем есть спрос. И не важно, что вокруг происходит, в данный момент времени предложение больше, и цена движется вниз. В принципе, саму мысль какой-то выдающейся, наверное, и не назвать. Но при этом как часто можно увидеть негодование купивших в такой момент фунта. Они не понимают, почему он падает, если всё так позитивно в его отношении. А ответ-то на поверхности, то есть на графике. Если мы не смотрим на происходящее в новостях, а используем только технический анализ форекс, то нам всё равно, какие происходят публикации – положительные или отрицательные для валюты. Вместе с этим, правда, не стоит забывать и важных фундаментальных вещах – выход из Евросоюза, например, и всё, что с ним связано. Эти события однозначно влияют на валюту, и их следует учитывать в рамках теханализа форекс.

Тренды в рамках одного крупного медвежьего тренда. Можно выделить участки, где цена повышается и образует локальные бычьи тренды

2. Далее Доу переходит к тому, что мы также все знаем, но на чём постоянно теряют деньги новички. Речь идёт о том, что цена двигается в рамках трендов. Действительно, какой бы мы не взяли тайм фрейм, мы всегда можем увидеть приоритетное направление. Свечи либо растут, либо падают. При этом, если мы перейдём на тики, то увидим всё то же самое – всегда есть тренд, но он может постоянно меняться. Как это используют в торговли работающие с техническим анализом рынка трейдеры? Они просто берут за правило то, что торговать следует только по тренду. Есть даже такое высказывание – Trend is your friend. Возникает вопрос о том, как определить тренд и что считать трендом. Вообще, в разделе индикаторного анализа есть даже отдельная группа индикаторов, которая так и называется – трендовые. Они разработаны для того, чтобы путём оценки изменения цены дать понимание того, какое направление преобладает. Также стоит отметить, что на каждом тайм фрейме тренд может быть направлен в разные стороны. То есть на месячном графике это может быть рост, на дневном падение, а на пятиминутном снова рост. Каждый из них требует своего анализа и подхода. То, что актуально в данный момент на часовом графике, может идти вразрез с тем, что можно торговать на дневном или недельном.

Крупного тренда нет, зато есть локальные движения, на которых также можно зарабатывать до тех пор, пока консолидация не закончится

3. Теперь самый важный момент, который необходимо уяснить каждому, кто собрался изучать технический анализ финансовых рынков. Доу утверждал, что история повторяется. Под этим понимается следующее – комбинация ценовых колебаний, которую мы наблюдали в какой-то момент в прошлом, может снова появиться. При чём она может быть такой как в общих чертах, так и с точностью до процентов в соотношениях этих колебаний. Этот интересный факт лёг в основу всего технического анализа форекс, фондового рынка и товарного. Каждую особую комбинацию отдельно изучали и создавался паттерн – шаблон этих движений. Каждая ситуация в рамках торгов уникальна, но нам и не нужны детали в пунктах – нам важно сохранение пропорций или порядка движения котировок, графические построения могут быть основой, а в этом случае мы учитываем одновременно и время, и само изменение цены. Например, возьмём известный паттерн для осцилляторов – дивергенция. Она возникает, когда ускорение движения снижается, интенсивность падает. Теханализ форекс это рассматривает как разворотный паттерн. Он может образоваться как на минутном графике, так и на недельном, и суть его нисколько не меняется. Также стоит отметить, что это могут быть разные торговые инструменты – нефть и валютная пара форекс, акция Apple и золото. То есть всё универсально.

Почти одинаковые структуры движений можно встретить даже в рамках одного тренда. Масштабы могут отличаться, но это не так важно

На первый взгляд может показаться, что всё выше сказанное и так понятно, но многие игнорируют эти простые и очень важные идеи. Вход в рынок против тренда – главная ошибка новичков, которые не обращают внимания на этот важный аспект технического анализа. А вот изучение паттернов – это отдельная история, в них необходимо придерживаться правил построения, соотношениям и всем указаниям, которые есть в описании каждой модели. Дело в том, что работа с шаблонами предполагает не сию секундную выгоду, а планомерный заработок. Простой пример:

1. Трейдер 3 раза заходит в сделку по паттерну “Двойная вершина” ордером размером 1 лот и получает прибыль.
2. На 4-й раз он заходит 3 лотами по той же модели и получает стоп.

С точки зрения статистики, это отличный паттерн технического анализа. Но из-за неправильного управления средствами, такой трейдер не получит всего того преимущества, которое даёт эта модель. Более того, уверовав, что всё всегда будет работать, он может получить и более солидный минус, который оставит его в убытке в целом. Но это уже вопрос дисциплины и базовых знаний манименеджмента, без них никто не сможет зарабатывать, даже самый лучший специалист, знающий технический анализ рынка как свои пять пальцев.

Разделы технического анализа

Теперь перейдём непосредственно к тому, что предлагает нам технический анализ в различных своих проявлениях. Все они основаны на закономерностях и повторении уже ранее наблюдавшихся ситуаций, то есть всё в соответствии с последним двумя пунктами из теории Доу:

1. Индикаторный анализ. Это математический метод анализа ценовых колебаний. В качестве обработки массива данных в виде ценовых значений используются различные формулы, алгоритмы. Одни оценивают изменение усреднённого изменения цены, другие ориентируются на прошлые значения и сравнивают их с текущим, третьи ищут особые соотношения между колебаниями.

В стандартном наборе МТ4 и МТ5 очень много классических индикаторов, которые хорошо себя зарекомендовали в течение десятков лет, например, MACD

В общем, мы просто изучаем состояние рынка с помощью индикаторов и делаем выводы. Конкретные ситуации дают конкретные сигналы, которые позволяют заходить в рынок с ожиданием движения в нужном направлении. Но это не грааль, модели иногда ломаются, в этом отношении технический анализ ничем не отличается от остальных.

Трендовая линия – один из простейших инструментов графического анализа, с которого его следует начинать изучать

2. Графический анализ. Здесь мы также ищем закономерности, которые позволят делать относительно верный прогноз. Например, если цена отбивается от трендовой линии, то весьма вероятно продолжение движения в основном направлении. А вот если пробивает и потом делает ретест с последующим разворотом, то, вероятно, прежний тренд сломлен. В арсенале этого раздела технического анализа много разных паттернов – некоторые имеют разворотный смысл, другие же, наоборот, указывают на вероятное продолжение тренда. Основное преимущество заключается в том, что все построения совсем не сложные, их освоит человек, буквально вчера открывший терминал. Не смотря на такую простоту, все эти методы анализа очень полезны и в реальности демонстрируют принцип “чем проще, тем лучше”.

3. Волновой анализ. Это уже для более серьёзный раздел технического анализа, который требует определённых знаний из предыдущих двух. Представляет собой целую самодостаточную теорию колебаний цены, которая состоит из большого количества правил и шаблонов. Те трейдеры, которые смогут полностью освоить весь материал, получат прекрасный метод прогнозирования движения цены, в котором всё подчинено строгим правилам и нет никаких отклонений. Это не означает, что каждую ситуацию можно трактовать только в одном направлении и нет никаких альтернатив. Но с опытом появится и понимание, какие структуры волн в данный момент времени актуальны, это позволит отсекать нерабочие варианты и торговать по наиболее вероятным.

Простейший индикатор Volumes может дать полезную информацию. Индикатор есть уже в базовом комплекте терминала MetaTrader

4. Объёмный анализ. В техническом анализе есть возможность оценивать ситуацию и с точки зрения активности участников рынка. Как мы знаем, цена меняется от того, что в данный момент времени нарушается состояние баланса спроса и предложения. Это может быть из-за 3 участников рынка, а может быть причиной действий 3 миллионов участников рынка – важно, в каких обстоятельствах происходит движение. Данные по объёмам доступны не везде, технический анализ форекс в контексте объёмов возможен только в формате фьючерсов, так как в остальном это децентрализованный рынок и объёмы не посчитать. А вот в акциях это очень важный показатель. Цена может стоять на месте из-за практически нулевой активности, а может быть проторговано несколько десятков миллиардов – в этом случае идёт серьёзная борьба за уровень или диапазон.

Комбинация из области сопротивления и разворотной модели Пин бар. В результате произошло развитие движения вниз

5. Свечной анализ и Прайс Экшен. Технический анализ применим и в отношении свечей. Можно рассмотреть взаимное расположение, соотношения между соседними свечами или же в рамках показателей одной свечи. Всё это позволило когда-то вывести точно такие же модели, как и в графическом анализе, только теперь они рассматриваются в рамках свечей. Есть не один десяток таких свечных паттернов. Они подробно рассматриваются в методике торговли, которая называется Price Action. Это совокупность моделей и торговых методик по ним, которая не требует от трейдер вообще никакого воображения и умений – всё расписано и нужно только правильно следовать инструкции.