Индикаторный анализ

Появление возможности компьютерной обработки данных позволило вывести поиск информации на новый уровень. Ещё 70 лет назад никто не могу и представить тех возможностей, которые мы имеем сейчас. Это, конечно же, касается и торговых площадок, в том числе форекс. Раньше котировки записывали по крупным тайм фреймам, иногда у трейдеров была информация лишь по часовым графикам, а то и просто по дневным. Нет ничего удивительного, что в таких условиях трейдинг оставался для многих попросту недоступным. Но как только техника начала развиваться, появились первые компьютеры, биржи одними из первых решили перейти на электронные торги. Сейчас это кажется абсолютно нормальным, что можно торговать сидя в кресле перед ноутбуком, а раньше о таком никто не мог и подумать. Но дело не только в удобстве, развитие технологий открыло двери для более глубокого изучения рынка, процессоры за секунды считают то, что человек будет считать сутки. Это дало возможность подойти к анализу графика с другой стороны, математической.

Простейший индикатор, который показывает усреднённое значение цены за 34 свечи

Индикаторный метод анализа

Суть индикаторного метода анализа достаточно простая – график оценивается с точки зрения некоторых показателей. Например, мы можем оценить с какой скоростью меняется цена. Конечно, можно сказать, что это и на глаз видно, но не всё так однозначно. Самая главная идея – оценка текущего значения котировки по отношению к некоторому значению в прошлом. В качестве такого значения может выступать что угодно, например, усреднённое значение, полученное простым сложением цен закрытия последних пяти баров и делением на пять. То есть идёт постоянное сравнение, которое впоследствии образует некоторые шаблоны. Мы можем взять любой алгоритм оценки, от указанного простейшего усреднения до более сложных вариантов, которые обычно представляют собой комбинацию из более простых. Вообще, весь индикаторный анализ базируется на следующем:

1. Определение алгоритма, который будет использоваться в оценке рыночных колебаний и движений.
2. Анализ полученной информации. Как правило, результатом работы алгоритма будет какое-то конкретное числовое значение. Но также есть варианты, когда нам предлагается диапазон предполагаемых цен в будущем.
3. Использование полученной информации для совершения торговых действий. Поскольку речь идёт исключительно о математических методах, то и результат обычно будет достаточно точным. Это не значит, что индикаторный анализ является граалем, всё может поменяться за секунды. Речь идёт о том, что обычно сигналы достаточно точно описаны, нам подходит лишь какая-то конкретная торговая ситуация с конкретными данными.

В стандартный список Метатрейдера входит огромное количество самых разных индикаторов

Индикаторы – основа анализа

Как не сложно догадаться, в качестве основы используются индикаторы. Это какой-либо алгоритм оценки движений, который в итоге даёт трейдеру определённую информацию. Это очень удобно с точки зрения, как обработки огромного количества данных, так и с точки зрения отображения. За долгое время было придумано множество самых разных индикаторов, в том числе и таких, которые просто дают некоторую полезную информацию, допустим, о времени торговых сессий. Другие же, наоборот, помогают трейдеру именно в вопросе математического аспекта индикаторного анализа. Рассмотрим на самом простом примере и индикаторе, который, несомненно, знаком каждому – скользящей средней:

1. Скользящая средняя представляет собой просто линию, которая в текущий момент показывает нам усреднённое значение цены за определённый промежуток времени. Если бы мы считали это вручную, то ушло бы много времени. К тому же ещё надо записать значение под каждую свечу, а это очень неудобно.
2. По положению графика относительно скользящей средней можно сделать множество выводов. Например, если он расположен выше, то цена находится в растущем трендовом движении, а если ниже – то в нисходящем. Пересечение же графика скользящей средней говорит о том, что в данный момент на рынке флэт.

Примеры разных состояний рынка и того, какое положение график занимает относительно скользящей средней

То есть обычное усреднение нам даёт огромное количество информации, и этот метод может быть усложнён добавлением других скользящих средних. Например, одна из них может показывать среднее значение за последние 50 свечей, а вторая за последние 15. Соответственно, первая будет достаточно медленно реагировать на смену направления тренда, а вторая, наоборот, быстро. Вообще, на основе скользящих средних создано огромное количество индикаторов, часто они служат основой для более сложных алгоритмов. Так или иначе, чаще всего оценивается потенциал тренда, то есть его сила, стабильность. Немаловажным является также подтверждение разворотом, ведь именно в эти моменты получаются лучшие входы в рынок. Практически все классические индикаторы, которые проверены временем и успели стать популярными, были разработаны очень давно, многие ещё в прошлом столетии. Некоторые из них пришли на форекс с фондового рынка, так как в привычном нам виде валютная торговля существует не так и давно.

Трендовые индикаторы

В первую очередь стоит рассказать о трендовых индикаторах. Как известно, новичкам обычно с самого начала рассказывают о необходимости работать только о тренду, показывают возможные негативные последствия попыток поймать разворот. Это совершенно верно, так как это не всегда получается даже у опытных трейдеров. В индикаторном анализе практически каждый алгоритм имеет параметр усреднения, поэтому для начала разберём принцип работы. Ранее мы говорили о скользящей средней, она-то как раз и используется в простейших стратегиях торговли. Нам достаточно взять 2-3 мувинга с разными периодами и добавить какой-либо фильтр. Всё, стратегия готова. И не стоит думать, что она не будет эффективна, всё зависит от подхода трейдера. В качестве основного сигнала можно взять, например, отбой от технического уровня, далее в дело вступает свечной и индикаторный анализ. При отбое образуется свечная комбинация, затем скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую среднюю с большим периодом, что и будет сигналом ко входу в рынок. Фильтр здесь очень важен, так как нередко встречаются ситуации, когда мувинги пересекаются, но затем цена быстро разворачивается.

Пример использования двух мувингов с разными периодами

Связано это с тем, что далеко не каждое пересечение имеет значение. Мы всегда можем подобрать удобные периоды, которые применимы прямо сейчас и не дают ошибок, но по прошествии времени динамика рынка изменится и всё станет по-другому. Основной минус мувингов в индикаторном анализе на Forex заключается в том, что они запаздывают. Цена может начать идти вниз после бычьего тренда, а скользящая средняя будет по-прежнему направлена вверх. И наоборот – коррекция на бычьем тренде приведёт к тому, что мувинг изменит направление к самому моменту окончания коррекции и затем цена устремится вверх. В общем, полагаться на один-единственный индикатор, конечно, нельзя. Поэтому и придумывают различные комбинации. В отношении скользящих средних также применяют следующие варианты:

1. Использование разных периодов и разных вариантов вычисления. Довольно популярная методика, различаются такие мувинги тем, что считаются по-разному. Можно взять простое арифметическое значений закрытия последних N баров, а можно использоваться подход, при котором большее значение будут иметь бары, которые близко к текущей цене. Логично предположить, что в этом случае, и реакция на любые изменения в текущей динамике индикатор будет показывать гораздо лучше. Обычно для этого используются экспоненциально-взвешенные. Самые последние бары в последовательности имеют наименьшее значение.
2. Смещение скользящих средних по вертикали. Наверное, многие замечали, что цена внутри дня имеет свойство делать резкое движение, после чего начинается откат. И даже самые сильные тренды всё равно развиваются с мощными откатами. Именно поэтому стали использовать смещение – берётся среднее значение за последние сколько-то баров и при этом его смещают вверх или вниз на некоторый процент от цены. Либо же работают сразу с конвертом, то есть один мувинг смещает и наверх, и вниз, получая таким образом некий канал, в котором цена с высокой вероятностью будет находиться.  Когда появляется тренд, то и канал тоже наклоняется.

Конверт из скользящих средних – один из самых популярных методов применения мувинга

Осцилляторы

Это группа индикаторов, в основе которых лежат как раз-таки скользящие средние, причём у них разный период и именно разница между ними оценивается. Например, при очень резком росте мувинг с маленьким периодом очень быстро последует за ценой в то время как мувинг с большим периодом будет двигаться гораздо медленнее. Разницу между ними можно оценить и как только она начинает сокращаться, получить сигнал. Соответственно, могут быть как положительные, так и отрицательные значения такой разницы. Осцилляторы в индикаторном анализе являются достаточно универсальными инструментами, которые имеют широкое применение:

1. Поиск разворотов. Один из самых надёжных и часто используемых сигналов – дивергенция, которая показывает снижение активности в трендовом направлении и обычно предвещает разворот. Чем старше период, тем лучше этот сигнал работает.
2. Подтверждение развития тренда, это обычно касается как раз значений разницы между мувингами. При разворотах короткий мувинг впоследствии пересекает длинный и получается, что разница меняет знак. Очень хорошо и наглядно показывается на диаграммных осцилляторах.
3. В волновом анализе. В этом случае индикаторный анализ является вспомогательным инструментом, который позволяет определять волны. Разметку вести достаточно сложно, но при этом шаблоны с осцилляторов прекрасно помогают. Кстати, упомянутый ранее сигнал дивергенция часто образуется между 3 и 5 волнами, а также в рамках окончания коррекционных фаз.

Осциллятор MACD довольно неплохо показывает коррекционные фазы

В индикаторном анализе среди осцилляторов выделяют два самых популярных – Stochastic и MACD. Отличительной особенностью можно назвать тот факт, что этим индикаторам очень много лет, они были разработаны несколько десятилетий назад. И за все эти годы нисколько не утратили своей актуальности. Кстати, на баз этих алгоритмов было создано ещё достаточно много разных вариаций. Например, индикаторы Stochastic, которые показывают сигналы сразу по нескольким тайм фреймам одновременно, информация выносится в отдельное окошко.

Другие популярные инструменты индикаторного анализа

Помимо перечисленных индикаторов, в Метатрейдере присутствует множество других разработок, которые могут быть полезны трейдеру. Каждый из них прошёл проверку временем и на данный момент является удобным алгоритмом, который может использоваться в торговле. К наиболее популярным относятся:

1. Индикатор ADX. Универсальное решение, позволяющее оценивать силу тренда. Само по себе ослабление тренда может ни о чём и не говорить, ведь цена не движется равномерно от одного значения до другого. Есть коррекции, локальные откаты, да и вообще весь рынок состоит из движений вверх и вниз разного масштаба, и продолжительности. Тут польза в другом – снижение силы тренда, о котором просигнализирует ADX может совпасть, например, с появлением сигнала дивергенция на осцилляторе. А это уже двойной сигнал, который значительно повышает точность. Учитывая, что в состав ADX входит три линии, две из которых относятся к бычьему и медвежьему тренду, можно дождаться начала роста медвежьей линии и, соответственно, увеличения силы тренда. Всё это опытный трейдер сам увидит, а вот для новичков индикаторы максимальную наглядность.

2. Bollinger Bands. Достаточно информативный индикатор, который можно использовать для любого типа торговли – он одинаково полезен как в тренде, так и на флэте. Основное отличие от прочих индикаторов оценки волатильности заключается в том, что в Боллинджере используется стандартное отклонение, то есть это максимально полезный инструмент. По сравнению с вертикальным отклонением на фиксированное значение в скользящих средних, здесь получается оценка текущего состояния рынка, его диапазонов, что в итоге отображается в большей адекватности реакции индикатора на колебания и его информативности, пользе. Значения параметров по умолчанию подобраны так, что трейдеру остаётся только ознакомиться со списком стандартных сигналов. Главный из них заключается в том, что цена проводит вне границ полос Боллинджера всего лишь около 5% всего времени, а также редко, когда последовательность из 4 и более баров остаётся за его границами. Как правило, это обычно происходит на очень сильных движениях, когда индикаторы становятся не очень полезны. Вернее, они лишь констатируют небывалый рост или падение.

Некоторые индикаторы прекрасно дополняют друг друга. Сигналы в таких случаях фильтруют друг друга

3. Индикатор Ишимоку. Это, пожалуй, самый сложный из всех инструментов индикаторного анализа. Но, вместе со сложностью, данному индикатору присуща и очень большая информативность, достоверность сигналов, а также отличие от большинства других индикаторов, что даёт возможность применять его в сочетании с любыми другими, особенно, с осцилляторами. Также индикатор Ишимоку может быть единственным, то есть выступать в качестве полноценной торговой системы. Единственным минусом можно назвать достаточно большой период, который подразумевается в торговле на форекс по Ишимоку. Дело в том, что изначально он был разработан вообще под недельные графики, впоследствии стал применяться на дневном и даже на Н4. Но вот всё, что меньше – не годится, так как значительно ухудшается статистика отработки его сигналов. Либо же в этом случае придётся подбирать свои собственные настройки или искать в интернете результаты тестов от других трейдеров. Прогон по истории – единственный способ удостовериться в работоспособности новых выбранных параметров.

4. RSI и CCI. Не смотря на то, что их относят к осцилляторам, эти индикаторы довольно самобытны и интересно с точки зрения использования их в техническом анализе на Forex. Помимо обычных сигналов, описанных ранее, здесь есть такое уникальное явление, как построение трендовых линий по самому индикатору, которые ничуть не менее актуальны, чем стандартные на графике, а также формирование фигур графического анализа – флаг, треугольник и так далее. Цена достаточно точно реагирует на такие паттерны, но здесь по отработке мы уже должны ориентироваться именно на показания индикатора. То есть флаг будет считаться отработанным в тот момент, когда он отработается в окошке индикатора. И при этом не важно, сколько пунктов прошла цена – 20 или 120. Добавление в инструментарий индикаторного анализа таких элементов позволяет ещё больше расширить список полезных инструментов, дающих разностороннее представление о рынке.

ССI и RSI – ещё два очень полезных индикаторы, на которых построено множество торговых систем в индикаторном анализе

Также существует достаточно большое количество разных разработок, созданных трейдерами не так давно. Это не какие-то новые алгоритмы, а, скорее, просто дополнительные возможности анализа. Например, индикатор Volume считает, сколько раз цена совершает колебания в течение формирования одной свечи. А iSessions в индикаторном анализе используется для отображения на графике торговых сессий, что очень удобно при внутридневной торговле. Наиболее сложной и в то же время полезной разработкой можно назвать индикатор ZUP, который показывает формирование гармонических паттернов. Это действительно прекрасный инструмент анализа, дающий большие возможности по торговле такого рода паттернов. Подводя итог, можно сказать, что индикаторный анализ является очень универсальным, есть стратегии, построенные на одних лишь индикаторах, а есть просто индикаторы, которые применяют в качестве фильтра или подтверждения в работе по совершенно другим методам.