Расширение Фибоначчи

Коэффициенты фибоначчи уже давно доказали свою высокую эффективность. Не смотря на то, что многим кажется, что золотое сечение является за уши притянутым числом, есть множество разных совершенно не связанных между собой областей, в которых оно имеет значение. Мы подробно рассматривали это в описании конкретно самих уровней. Основных значений всего два, но от них получаются другие, не менее эффективные, важно лишь уметь правильно ими пользоваться. В торговле по тренду это будут неглубокие коррекции, а вот в самом начале тренда особое внимание стоит уделять большим значениям. В трейдерской среде и особенно на рынке форекс принято называть уровни коррекционной сеткой, однако, одними лишь коррекциями дело не ограничивается. Уровни могут быть продолжены и за пределы значения в 100%, таким образом получается расширение фибоначчи – очень полезный инструмент в торговле, который позволяет наметить цели движения.

Расширение фибоначчи включается через соответствующую кнопку. Если её нет по умолчанию, то можно добавить вручную

Использование расширения фибоначчи

Этот инструмента представлен в стандартном наборе большинства торговых терминалов. В Метатрейдере его можно найти в списке инструментов фибоначчи, а также вынести отдельной кнопкой в рабочее пространство. Точно так же и на сервисах с возможностью анализа графика расширение фибоначчи, как правило, присутствует. Теперь рассмотрим, в чём состоит основная идея. Многие, наверное, замечали, что если наложить фибоуровни на график и затем посмотреть в большем масштабе, то можно увидеть, что сетка значений продолжается за 100%. Это ключевые значения, которые могут быть использованы в торговле, например, 127%. Однако, это не само расширение, это просто значения. Расширение фибоначчи представляет собой инструмент, который позволяет устанавливать соотношения между волнами в тренде, а не коррекционные отметки, то есть тут речь идёт об однотипных движениях. Рассмотрим на простом примере:

1. У нас есть первая волна в рамках нового тренда. Мы ещё не знаем, что это разворот, просто видим волну.
2. Происходит коррекция. Как правило, второй волне соответствует значительный откат.
3. Начинает следующее движение. Оно будет вторым трендовым движением, то есть второй волной в этом же направлении. Мы по-прежнему не можем сказать, что это тренд, но подобные ситуации дают основание заходить в рынок.

Расширение фибоначчи позволяет нам спрогнозировать размер этой волны, то есть здесь у нас существенное различие с простыми уровнями фибоначчи. Ключевыми значениями в этом случае являются размер первой волны, а также уровень, до которого произошла коррекция. Алгоритм действий достаточно простой, мы используем расширение фибоначчи по следующим точкам:

1. Первой точкой является начало первой волны. Именно отсюда мы и начинаем растягивать инструмент.
2. Вторая точка – окончание первой волны. Таким образом задаётся общий размер.
3. Третья точка – окончание коррекции. Она будет также являться началом третьей волны.

Общая схема нанесения расширения фибоначчи на график. Отмечены три важные точки, по которым проводятся измерения и прогнозирование

После нанесения инструмента в указанном порядке, нужно внимательно посмотреть на уровни, так как не всегда удаётся чётко и с первого поставить значения там, где надо. После всех этих действий мы увидим горизонтальные уровни, которые будут уходить дальше по тренду, то есть в противоположную сторону от тех, какие мы могли бы увидеть, если бы использовали простые уровни фибоначчи. Итак, среди стандартных значений мы увидим знакомы нам 61,8% и 100%. Что это означает? Это означает, что на том уровне, где расположено значение 61,8% будет такая длина третьей волны, какая соответствует 61,8% от всей длины первой волны. Как не сложно догадаться, на уровне 100% у нас будет равенство первой и третьей волн. Это важная отметка, так как нередко встречается коррекция в форме зигзага, у которого оба колена равны по размеру.

Но гораздо больший интерес представляют следующие за 100% значения. Если нам удалось зайти в трендовую третью волну, то в этом случае прекрасным ориентиром для выхода может послужить значение 161,8% от которого цена отбивается примерно также эффективно, как и от уровня 61,8% в рамках обычных уровней фибоначчи. Вообще, применение в торговле расширения фибоначчи достаточно обширно, это всегда может быть, как вспомогательный инструмент, так и основной. В этом случае речь идёт, конечно же, об использовании в краткосрочной торговле, то есть мы используем важный технический уровень как точку, возле которой собирается большое количество отложенных ордеров и, соответственно, очень высока вероятность быстрого отскока. Но это всё зависит от тайм фрейма, динамичные откаты от фибоуровней на старших периодах встречаются не так и часто, то есть это подходит уже в большей степени для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Вот так выглядят уровни расширения фибоначчи на практике. Справа отображаются значения

Применение расширения фибоначчи в торговле

Основная идея торговли по этому инструменту связана с волнами Эллиотта. Нам не важно, что перед нами – коррекция или же начинающийся импульс, так как торговать можно в любом масштабе. Некоторые трейдеры также используют расширение фибоначчи в скальпинге, то есть вариантов много. Рассмотрим самые типичные:

1. Торговля по расширению фибоначчи через паттерн 123. Наличие первых трёх точек даёт нам все основания для того, чтобы заходить в сделку по этому простейшему паттерну. Как известно, открывать ордера мы можем по-разному, например, натянув сетку коррекционных уровней на всё движение от точки 1 до точки 2. После этого смотрим на поведение цены при подходе к значимым уровням. Если намечается отбой, то дожидаемся подтверждения и после этого входим. Следующий вариант – открытие сделки на пробое точки 2. Работать можно как отложенным ордером, так и вручную, дожидаясь ретеста пробитого уровня точки 2. Однако, нудно помнить, что ретест бывает далеко не всегда, поэтому зачастую предпочтение отдаётся раздельному входу, то есть обычный рабочий лот мы бьём на несколько частей и заходим на каждом уровне.
2. То же самое, что и в предыдущем случае, только теперь мы рассматриваем не один паттерн 123, а уже систему торговли по крюкам Росса. В этом случае у нас будет множество точек входа, каждый раз всё будет похоже на паттерн 123. Единственный недостаток такого метода заключается в том, что он актуален только на крупных трендах, то есть когда валютная пара форекс встаёт в долгосрочное движение. Случается, это не так часто, но зато, когда получается поймать такое движение, итоговый профит получается очень большим. Сразу отметим, что далеко не у каждого хватает терпения и стойкости держать позиции длительное время. Здесь нужно учитывать, что совокупный объём будет постепенно нарастать, так что каждый пункт будет стоит всё больше и больше по мере продвижения цены в профитную зону. Работать можно по-разному, в большей степени всё зависит от того, какой способ ограничения убытков и какую фиксацию прибыли выбираем.
3. Скальпинговые стратегии. Здесь всё крайне просто, но при этом очень вариативно. За основу берётся тот факт, что уровни расширения фибоначчи на рынке Forex отрабатывают достаточно точно. Соответственно, мы можем торговать по ним так же, как делаем это по любым другим уровням. Например, можно рассчитывать на первичный быстрый отскок, который обусловлен отложенным интересом, то есть ордерами с большим совокупным объёмом в достаточно узкой ценовой области. Цена практически всегда подходит к важному уровню расширения фибоначчи и затем отскакивает от него. Зачастую отбой может быть достаточно глубоким, но это обычно характерно движениям в коррекциях. То есть, например, у нас главный тренд направлен вниз, а затем происходит коррекция вверх в рамках трёх движений. Вот именно разворот после окончания третьего движения и бывает резким. В этом случае вариативность торговли также достаточно большая.

Варианты входов в покупки, ограничение убытков и ориентиры для тейков

Помимо всего перечисленного, мы можем торговать практически любые стратегии, которые построены на заходной волне в импульсе. Сложность здесь представляет только то, что мы никогда заранее не знаем, что в итоге получим – импульс или коррекцию. Это под силу только опытным волновикам, да и то не всегда у них всё получается верно определить. Так что рассчитывать стоит на лучшее, на готовится к тому, что прибыль окажется не такой большой. Дополнительные фильтры всегда пригодятся, например, расширение фибоначчи может оказаться полезным, если мы работаем по свечным моделям разворота. То есть у нас будет сам разворот, аз затем коррекция и это поможет наметить цели. Но начнём, пожалуй, с того, как ставить стоп:

1. Практически всегда при ранних входах стоп разумно ставить за ближайший экстремум. То есть в нашем случае это будет точка 1. Стоп получается довольно большим, но это зависит от глубины коррекции. Если цена уходит намного дальше половины первой волны, то в этом случае стоп уменьшается. А вот если коррекция оказалась совсем не глубокой, то тогда стоп будет большим. Вообще, в этом случае лучше, конечно, использовать вход на пробой или ретест уровня точки 2, а не пытаться поймать разворот. Тут всё зависит от опыта и умения ориентироваться в разворотных комбинациях. Если мы видим какую-то знакомую свечную комбинацию, то тогда вход обоснованный, но стоп лучше поставить не за уровень точки 1, а чуть ближе. Лучше получить стоп и потом перезайти, чем получить огромный убыток сразу.
2. Если ходим на пробой уровня точки 2, то в этом случае разумно ставить ограничение убытков за уровень точки 3. Теперь именно эта область станет ближайшим экстремумом, соответственно, за неё и убираем. Тут получается уже другая ситуация – чем глубже будет коррекция, тем больше получится стоп. Некоторые даже при таких входах убирает лосс за рамки всей конструкции, но это не очень разумно. Расчёт в этом случае идёт на то, чтобы его не задело, если окажется, что принятая за всю вторая волна окажется всего лишь первой в составе коррекции. Проще говоря, неверно определена точка разворота и дальше идёт ещё одно движение. Ну и, понятное дело, в таком случае ориентир у нас тоже меняется, так как придётся перемещать точку 3, а расширение фибоначчи перемещается, цели меняются.

Иногда цена при хорошем тренде уходит гораздо дальше уровня FE 361

Теперь расскажем о профите. Собственно, в этом и состоит суть использования расширения фибоначчи. У нас появляются уровни, которые дают нам ориентиры, среди наиболее важных следует выделить:

1. 61,8%.
2. 100%.
3. 127%.
4. 138,2%.
5. 161,8%.
6. 200%.
7. 261,8%.
8. 361,8%.

Последний предложенный уровень встречается совсем нечасто, однако нельзя исключать. Дальше уже идут значения, которые не очень важны, так как тренд просто приобретает больший масштаб и нужно искать более крупные коррекционные фазы, чтобы нанести новое расширение фибоначчи. Фиксацию прибыли разумно проводить частями, то есть постепенно по мере продвижения цены. Часть закрываем на 100%, затем ещё часть на 16,8%. Если есть понимание, что это всё же коррекция, а не новый тренд, мо также можно часть прикрыть на уровне 127%, он нередко встречается в коррекциях в волне С. В общем, чем дальше идёт в плюс, тем больше фиксируем. Небольшой остаток всегда можно держать в безубытке – может получиться так, что именно в этот раз тренд действительно получит мощное развитие. Также отметим, что обязательно следует перемещать стоп лосс вслед за ценой. Для начала можно просто использовать безубыток (не забываем про ретест уровня точки 2, если входили на его пробой), а затем постепенно двигать его в профитную область.

Ещё один хороший вариант работы по расширению фибоначчи – использование трейлинг стопа. Это очень просто и ВТО же время эффективно – просто после выхода цены в небольшой плюс ставим трейлинг и ждём. Чем дальше цена продвигается, тем больше получится прибыль, но не стоит увеличивать размер подвижного стопа – в итоге коррекция рано или поздно всё же случится, и большое расстояние приведёт к значительной недополученной прибыли. В остальном, очень удобно и обычно применяется для тех остатков изначального входа, которые было решено оставить в среднесрочную или вообще долгосрочную перспективу. Если входили множеством оредров по крюкам Росса, то трейлинг стоп не используем, а работаем с каждым ордером отдельно. Это сложно и может возникнуть путаница, но зато у каждого входа есть свой чётко обозначенный стоп, это необходимо при работе с большим количеством ордеров.